| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 导言 | 第12-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-14页 |
| ·论文框架结构 | 第14-15页 |
| 2 房地产回报的非线性双重时序评估模型 | 第15-22页 |
| ·研究问题的定义及相关假设 | 第15-16页 |
| ·问题定义 | 第15页 |
| ·相关假设 | 第15-16页 |
| ·房地产回报的非线性双重随机过程评估模型研究概况 | 第16-20页 |
| ·非线性双重随机过程模型 | 第16-17页 |
| ·房地产估价与回报估计的关系 | 第17-19页 |
| ·AR（1）－MA（0）模型参数的两阶段最小二乘估计及优良性质 | 第19-20页 |
| ·非线性双重时序模型评估房地产回报的原理及流程 | 第20-22页 |
| ·非线性双重时序模型评估房地产回报的基本思想 | 第20页 |
| ·非线性双重时序模型评估房地产回报的步骤 | 第20-21页 |
| ·房地产回报评估流程图 | 第21-22页 |
| 3 房地产回报的双重时序评估模型在房地产股市的实证研究 | 第22-36页 |
| ·获取样本数据 | 第22-23页 |
| ·原始数据整理 | 第23-30页 |
| ·股票交易制度的变化 | 第23-24页 |
| ·分红配股 | 第24-30页 |
| ·房地产股市回报评估 | 第30-32页 |
| ·程序设计 | 第30-31页 |
| ·房地产上市公司股票回报评估 | 第31-32页 |
| ·评估结果分析 | 第32-36页 |
| ·回报评估结果整体分析 | 第32页 |
| ·回报评估结果与财务指标分析 | 第32-34页 |
| ·回报评估结果与公司竞争力 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 4 基于非线性双重时序模型的房地产价格预期评估研究 | 第36-48页 |
| ·非线性双重时序模型的预报研究概况 | 第36-37页 |
| ·一步预报 | 第36页 |
| ·多步预报 | 第36-37页 |
| ·AR（1）－MA（0）模型的预测方法 | 第37-39页 |
| ·AR（1）－MA（0）模型的一步预测 | 第37-38页 |
| ·AR（1）－MA（0）模型的多步预测 | 第38-39页 |
| ·房地产价格预测的意义 | 第39-40页 |
| ·非线性双重时序模型预测房地产价格的原理及流程 | 第40-42页 |
| ·非线性双重时序模型预测房地产价格的基本思想 | 第40页 |
| ·非线性双重时序模型预测房地产价格的优势 | 第40-41页 |
| ·非线性双重时序模型预测房地产价格的步骤 | 第41-42页 |
| ·房地产价格预测流程图 | 第42页 |
| ·非线性双重时序预测模型在房地产股市的实证研究 | 第42-48页 |
| ·股票价格的一步预测 | 第43-44页 |
| ·股票价格的多步预测 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-48页 |
| 5 基于非线性双重时序模型的房地产价格预警系统 | 第48-53页 |
| ·房地产预警系统建立的必要性 | 第48页 |
| ·基于非线性双重时序模型的房地产价格预警系统的原理 | 第48-51页 |
| ·房地产价格预警系统的工作机理 | 第48-50页 |
| ·房地产价格预警系统的流程 | 第50-51页 |
| ·基于非线性双重时序模型的房地产价格预警系统的功能 | 第51-53页 |
| 6 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·主要研究结论 | 第53页 |
| ·有待研究的问题 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录1 房地产行业53 家上市公司名称及证券代码对照表 | 第59-61页 |
| 附录2 房地产行业53 只股票收盘价数据库界面 | 第61-62页 |
| 附录3 房地产行业53 只股票分红配股数据库界面 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第63-64页 |
