人民币理财业务系统中投资者偏好和债券回购风险估算研究
| 第一章 引言 | 第1-20页 |
| ·论文研究课题的提出 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·人民币理财业务系统的界定 | 第16-17页 |
| ·目前人民币理财业务的问题 | 第17页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·论文的章节安排 | 第17-18页 |
| ·论文创新 | 第18页 |
| ·论文的贡献 | 第18-20页 |
| 第二章 相关研究文献的情况 | 第20-35页 |
| ·人民币理财的微观经济学理论基础 | 第21-22页 |
| ·金融产品的偏好度模型 | 第22-24页 |
| ·理财产品的评价标准 | 第24-25页 |
| ·风险和VAR方法的应用 | 第25-29页 |
| ·利率模型的回顾 | 第29-35页 |
| 第三章 风险不均衡下个人投资者的偏好模型 | 第35-47页 |
| ·不均衡的含义 | 第35-36页 |
| ·人民币理财业务概述 | 第36-37页 |
| ·效用函数的简介 | 第37-39页 |
| ·偏好度模型建立 | 第39-43页 |
| ·期望效用函数的讨论 | 第43-47页 |
| 第四章 债券和债券回购 | 第47-65页 |
| ·债券的定义、分类和市场分类 | 第47-49页 |
| ·债券的定义和特点 | 第47-48页 |
| ·债券的分类和债券市场 | 第48-49页 |
| ·债券的定价和利率风险的测定 | 第49-50页 |
| ·利率波动模型的介绍和应用 | 第50-53页 |
| ·国债、金融券和央行票据的概念和特点 | 第53-56页 |
| ·债券的概念和特点 | 第53-54页 |
| ·金融债券的概念和特点 | 第54-56页 |
| ·行票据的概念和特点 | 第56页 |
| ·债券回购定义和分类 | 第56-57页 |
| ·债券回购的分类 | 第57-58页 |
| ·以回购债券的所有权有无发生实质转移分 | 第57-58页 |
| ·以回购天数分 | 第58页 |
| ·套利方法介绍 | 第58-59页 |
| ·回购模型建立 | 第59-65页 |
| 第五章 风险的估算模型 | 第65-71页 |
| ·VaR的定义 | 第65页 |
| ·债券组合的收益率 | 第65-66页 |
| ·VaR实现方法的介绍 | 第66-69页 |
| ·VAR实现的过程 | 第69-71页 |
| 第六章 人民币理财产品设计实现 | 第71-82页 |
| ·设计实现中的几个问题的提出 | 第71-74页 |
| ·利率的确定 | 第71-73页 |
| ·“短期”的确定 | 第73页 |
| ·“短期”债券投资的安排 | 第73-74页 |
| ·“长期”收益的确定 | 第74页 |
| ·偏好函数和VaR的组合 | 第74页 |
| ·产品设计的实现 | 第74-78页 |
| ·计算每种债券的久期和收益率 | 第74页 |
| ·选定一个利率波动模型的时间范围，确定波动模型 | 第74-75页 |
| ·确定回购路线 | 第75页 |
| ·把回购收益简化为回购利率的函数 | 第75-77页 |
| ·计算单期VaR值 | 第77-78页 |
| ·计算TVaR值 | 第78页 |
| ·偏好函数 | 第78页 |
| ·产品设计的最终实现 | 第78-80页 |
| ·人民币理财产品设计和系统集成 | 第80-82页 |
| 第七章 总结和展望 | 第82-84页 |
| ·全文总结 | 第82页 |
| ·研究展望 | 第82-84页 |
| 跋 | 第84-89页 |
| 参考文献 | 第89-92页 |
| 附录 | 第92-93页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94页 |
