| 第一章 绪论 | 第1-24页 |
| 第一节 研究背景 | 第13-20页 |
| 一、 我国基金业的发展 | 第13-16页 |
| 二、 中国基金市场发展的现状 | 第16-18页 |
| 三、 中国基金评级体系的发展 | 第18-19页 |
| 四、 建立我国基金分类体系的必要性 | 第19-20页 |
| 第二节 研究动机 | 第20页 |
| 第三节 研究流程与框架 | 第20-22页 |
| 第四节 实证结果摘要 | 第22-24页 |
| 第二章 国内外理论与实践 | 第24-43页 |
| 第一节 文献回顾 | 第24-36页 |
| 一、 国外相关文献 | 第24-27页 |
| 二、 国内相关文献 | 第27-30页 |
| 三、 台湾地区文献 | 第30-36页 |
| 第二节 国内外实践 | 第36-43页 |
| 一、 Moringstar分类标准 | 第38-39页 |
| 二、 美国ICI分类体系 | 第39-40页 |
| 三、 我国分类体系 | 第40-43页 |
| 第三章 研究方法 | 第43-53页 |
| 第一节 研究范围 | 第43页 |
| 第二节 资料来源 | 第43-44页 |
| 第三节 参数设定、指标定义 | 第44-46页 |
| 基金净值收益率的计算 | 第44-46页 |
| 第四节 实证模型与多元统计方法 | 第46-53页 |
| 一、 资产类别因素模型(Asset class factor model) | 第46-47页 |
| 二、 判别分析法(Discriminant analysis) | 第47-48页 |
| 三、 聚类分析(Cluster analysis) | 第48-53页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第53-82页 |
| 第一节 基金名义风格分析 | 第53-56页 |
| 第二节 利用MORNINGSTAR分类方法进行事后分类 | 第56-62页 |
| 第三节 运用资产判别因素模型进行RBS分类分析 | 第62-69页 |
| 一、 对基金开元运用资产判别因素模型进行RBS风格分析 | 第62-64页 |
| 二、 对全部样本基金,运用RBS风格分析 | 第64-66页 |
| 三、 对各个时期的样本基金,均运用RBS风格分析 | 第66-69页 |
| 第四节 依RBS分析结果进行判别分析 | 第69-74页 |
| 一、 对2001年1月至2004年6年进行判别分析 | 第69-71页 |
| 二、 对4个考察期分别进行判别分析 | 第71-74页 |
| 第五节 依RBS分析结果进行聚类分析 | 第74-82页 |
| 一、 对2001年1月至2004年6年进行聚类分析 | 第74-78页 |
| 二、 对4个考察期分别进行聚类分析 | 第78-82页 |
| 第五章 结论与建议 | 第82-89页 |
| 第一节 结论与分析 | 第82-85页 |
| 一、 依据基金名义风格的事前分类 | 第82页 |
| 二、 利用MORNINGSTAR分类方法对我国封闭式基金进行事后分类 | 第82-83页 |
| 三、 运用资产判别因素模型进行RBS分类分析 | 第83-84页 |
| 四、 依RBS分类结果对MORNINGSTAR分类方法进行判别分析和聚类分析 | 第84-85页 |
| 第二节 建议 | 第85-87页 |
| 一、 建立自身的分类体系 | 第85-86页 |
| 二、 更多地将定量分析引入到基金研究领域中 | 第86页 |
| 三、 基金公司应该大胆创新,设计风格明显的基金产品 | 第86-87页 |
| 第三节 创新与不足 | 第87-88页 |
| 第四节 后续研究建议 | 第88-89页 |
| 参考文献 | 第89-92页 |
| 后记 | 第92页 |
