| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 第一章 金融理论的思想演变 | 第10-21页 |
| 第一节 现代组合理论 | 第10-13页 |
| 第二节 资本资产定价模型 | 第13-17页 |
| 第三节 套利定价理论 | 第17-21页 |
| 第二章 因子定价和 FF因子定价 | 第21-30页 |
| 第一节 多因子定价模型方法 | 第21-27页 |
| 第二节 Fama-French三因子模型 | 第27-30页 |
| 第三章 采用的主要实证方法和计算办法 | 第30-32页 |
| 第一节 OLS的方法 | 第30页 |
| 第二节 GMM的方法 | 第30-32页 |
| 第四章 一些实证的数据 | 第32-39页 |
| 第一节 FF三因子模型的实证方法与框架 | 第32-33页 |
| 第二节 数据选取和构造风险因子 | 第33-36页 |
| 第三节 一些实证结果描述 | 第36-39页 |
| 结束语 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44页 |