| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 概述 | 第8-11页 |
| ·论文研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文需要解决的问题 | 第9-11页 |
| 2 股票预期收益的决定因素研究文献综述 | 第11-22页 |
| ·CAPM 模型及股票预期收益的“异常” | 第11-17页 |
| ·三因素模型对“异常”的解释 | 第17-20页 |
| ·国内相关研究概况 | 第20-22页 |
| 3 实证研究的样本及研究方法 | 第22-26页 |
| ·样本的选择 | 第22页 |
| ·变量的选择和设计 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-26页 |
| 4 股票预期收益的横截面实证研究 | 第26-37页 |
| ·样本的描述性统计结果 | 第26-32页 |
| ·样本的横截面检验结果 | 第32-37页 |
| 5 实证结论及探讨 | 第37-43页 |
| ·实证结论 | 第37-40页 |
| ·行为金融学对 CAPM“异常”的解释 | 第40-43页 |
| 结束语 | 第43-45页 |
| 致 谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文目录 | 第50页 |