| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·相关研究回顾与文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内外对VaR的研究和应用的综述 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金业绩评价的历史沿革 | 第14-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 基于VaR的证券投资基金风险度量模型研究 | 第18-28页 |
| ·证券投资基金风险度量的常用方法评述 | 第18-19页 |
| ·灵敏度方法评述 | 第18页 |
| ·波动性方法评述 | 第18-19页 |
| ·VaR风险度量方法分析 | 第19-23页 |
| ·VaR的概念和参数选择分析 | 第19-20页 |
| ·VaR的主要计算方法探讨 | 第20-23页 |
| ·VaR计算模型的一种精确度检验方法分析 | 第23页 |
| ·基于VaR的证券投资基金风险度量模型研究 | 第23-28页 |
| ·应用VaR度量证券投资基金风险的有关说明 | 第23-24页 |
| ·度量证券投资基金风险的GARCH-VaR模型研究 | 第24-27页 |
| ·GARCH-VaR模型的优点分析 | 第27-28页 |
| 第3章 基于VaR的证券投资基金业绩评价指标构建及其应用分析 | 第28-40页 |
| ·均值—VaR投资组合模型分析 | 第28-31页 |
| ·存在无风险资产的均值—VaR有效边界的推导 | 第29-30页 |
| ·基于VaR的资本市场线的推导 | 第30-31页 |
| ·基于VaR的证券投资基金业绩评价指标的构建 | 第31-35页 |
| ·证券投资基金业绩评价指标的核心内容 | 第31-32页 |
| ·报酬—VaR比率指标的构建 | 第32-33页 |
| ·VM~2测度指标的构建 | 第33-34页 |
| ·报酬—VaR比率指标和VM~2测度指标的应用分析 | 第34-35页 |
| ·基于VaR的证券基金业绩评价指标与其它评价指标的比较分析 | 第35-40页 |
| ·评价证券投资基金业绩的三个经典指标评述 | 第35-37页 |
| ·与三种经典评价指标的比较分析 | 第37-38页 |
| ·与ROROC指标的比较分析 | 第38-40页 |
| 第4章 实证研究及政策建议 | 第40-66页 |
| ·实证研究样本与数据的选取 | 第40-42页 |
| ·样本及数据的选取 | 第40页 |
| ·有关样本及数据选取的说明 | 第40-42页 |
| ·基于VaR的我国开放式基金风险度量的实证分析 | 第42-54页 |
| ·实证中采用的VaR计算模型设定 | 第42-43页 |
| ·实证中应用到的各种方法简介 | 第43-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-54页 |
| ·基于VaR对我国开放式基金业绩评价的实证研究 | 第54-63页 |
| ·评价基准的构造和选取 | 第54-55页 |
| ·业绩评价指标及指标中参数的计算方法 | 第55-57页 |
| ·实证分析及结论 | 第57-63页 |
| ·对我国证券投资基金业发展的相关建议 | 第63-66页 |
| ·建立严格的现代证券投资基金风险管理制度 | 第64页 |
| ·建立统一的适应我国证券市场的基金业绩评价体系 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
| 附录B 两模型参数估计的计算机程序 | 第74-77页 |
| B.1 估计GARCH(1，1)-t模型参数的EViews4.0程序 | 第74-75页 |
| B.2 估计GARCH(1，1)-GED模型参数的EViews4.0程序 | 第75-77页 |
| 附录C 本文用到的一般误差分布的分位数列表 | 第77页 |
