| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1．1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1．2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1．3 本文的研究方法及基本思路 | 第11-12页 |
| 第2章 新协议内部评级法框架 | 第12-23页 |
| 2．1 敞口类别的划分 | 第12-14页 |
| 2．1．1 批发敞口 | 第13页 |
| 2．1．2 零售敞口 | 第13-14页 |
| 2．1．3 股权敞口 | 第14页 |
| 2．2 风险要素的处理 | 第14-16页 |
| 2．2．1 批发敞口风险要素的处理 | 第14-15页 |
| 2．2．2 零售敞口风险要素的处理 | 第15-16页 |
| 2．2．3 股权敞口风险要素的处理 | 第16页 |
| 2．3 风险权重函数 | 第16-20页 |
| 2．3．1 CP2中的风险权重函数 | 第16-19页 |
| 2．3．2 CP3中的风险权重函数 | 第19-20页 |
| 2．4 实施内部评级法的最低要求 | 第20-23页 |
| 第3章 新协议内部评级法剖析 | 第23-36页 |
| 3．1 内部评级法的基本思想 | 第23-25页 |
| 3．1．1 运用VaR确定监管资本要求 | 第23-24页 |
| 3．1．2 在资产组合层面处理信用风险 | 第24-25页 |
| 3．2 支撑内部评级法的现代信用风险管理模型 | 第25-28页 |
| 3．3 现代信用风险管理模型在内部评级法中的运用 | 第28-33页 |
| 3．3．1 风险权重函数的确定 | 第28-30页 |
| 3．3．2 风险集中度的调整 | 第30页 |
| 3．3．3 期限调整因子b(PD)的确定 | 第30-33页 |
| 3．3．4 对风险要素 PD和 LGD进行估计 | 第33页 |
| 3．4 运用内部评级法计算信用风险监管资本要求 | 第33-36页 |
| 第4章 内部评级法自身存在的主要问题 | 第36-44页 |
| 4．1 问题之一:内部评级法的复杂性 | 第36-38页 |
| 4．2 问题之二:对银行实际资本持有量的影响 | 第38-39页 |
| 4．3 问题之三:双重框架对银行体系稳定性的影响 | 第39-42页 |
| 4．4 问题之四:强化亲周期性效应 | 第42-44页 |
| 第5章 我国银行业实施内部评级法的主要障碍和对策建议 | 第44-54页 |
| 5．1 实施内部评级法是我国银行业的必然选择 | 第44-45页 |
| 5．2 我国银行业实施内部评级法的主要障碍 | 第45-51页 |
| 5．2．1 银行业资本充足率偏低 | 第45-46页 |
| 5．2．2 内部评级体系有待完善 | 第46-49页 |
| 5．2．3 缺乏先进的现代风险管理模型 | 第49-50页 |
| 5．2．4 内部评级法自身问题还有待解决 | 第50-51页 |
| 5．3 对我国银行业实施内部评级法的对策建议 | 第51-54页 |
| 5．3．1 提高商业银行的资本充足率 | 第51-52页 |
| 5．3．2 进一步完善内部评级体系与风险管理模型 | 第52-53页 |
| 5．3．3 充分发挥监管当局的导向作用 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第60页 |