| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTACT | 第5-9页 |
| 第一部分 绪论 | 第9-15页 |
| ·股票流动性研究的意义 | 第9-10页 |
| ·股票市场流动性研究的理论意义 | 第9-10页 |
| ·股票市场流动性研究的现实意义 | 第10页 |
| ·股票市场流动性研究的现状 | 第10-14页 |
| ·股票市场流动性的度量 | 第11页 |
| ·股票市场流动性的影响因素 | 第11-13页 |
| ·股票市场流动性对收益率的影响 | 第13-14页 |
| ·本文的研究内容及结构 | 第14-15页 |
| 第二部分 流动性概念及流动性的四维 | 第15-19页 |
| ·流动性的概念 | 第15-17页 |
| ·流动性的四维 | 第17-19页 |
| 第三部分 流动性与收益关系理论研究及研究综述 | 第19-30页 |
| ·流动性与收益关系理论研究 | 第19-25页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| ·流动性成本和流动性效应 | 第20-22页 |
| ·流动性影响股票收益的机制:Amihud-Mendelson模型 | 第22-25页 |
| ·流动性与股票价格关系的研究综述 | 第25-30页 |
| ·西方成熟市场研究综述 | 第25-27页 |
| ·新兴股票市场研究综述 | 第27页 |
| ·中国股票市场研究综述 | 第27-30页 |
| 第四部分 流动性衡量方法及比较分析 | 第30-39页 |
| ·流动性的衡量方法 | 第30-36页 |
| ·价格法 | 第30-31页 |
| ·交易量法 | 第31-32页 |
| ·价量结合法 | 第32-35页 |
| ·时间法 | 第35-36页 |
| ·各种流动性衡量方法的比较分析 | 第36-39页 |
| 第五部分 中国股票市场流动性与收益关系实证研究 | 第39-49页 |
| ·研究设计 | 第39-41页 |
| ·流动性指标的选择 | 第39页 |
| ·其他变量的选择 | 第39-40页 |
| ·样本选择和资料来源 | 第40页 |
| ·检验方法设计 | 第40-41页 |
| ·实证结果与分析 | 第41-47页 |
| ·描述性统计与相关系数分析 | 第41-42页 |
| ·个股数据的检验结果 | 第42-44页 |
| ·在不同市场态势下的检验 | 第44-45页 |
| ·在不同政策影响下的检验 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第56页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第56页 |