| 第1章 引言 | 第1-28页 |
| 1．1 灾难与补救: 重新认识操作风险 | 第18-22页 |
| 1．1．1 《新巴塞尔资本协议》的颁布 | 第18-20页 |
| 1．1．2 中国商业银行面临严峻的操作风险威胁 | 第20-22页 |
| 1．2 选题意义 | 第22-24页 |
| 1．3 研究对象和研究方法 | 第24-25页 |
| 1．4 全文结构与主要创新点 | 第25-28页 |
| 1．4．1 全文结构 | 第25-26页 |
| 1．4．2 主要研究问题和创新点 | 第26-28页 |
| 第2章 文献回顾 | 第28-45页 |
| 2．1 本论题相关的文献综述 | 第28-39页 |
| 2．1．1 商业银行风险管理理论简述 | 第28-30页 |
| 2．1．2 国内外学者对银行业操作风险的研究 | 第30-32页 |
| 2．1．3 制度层面的银行风险研究 | 第32-35页 |
| 2．1．4 操作风险中人的因素 | 第35-37页 |
| 2．1．5 简评 | 第37-39页 |
| 2．2 商业银行操作风险评估方法 | 第39-45页 |
| 2．2．1 概述 | 第39-40页 |
| 2．2．2 基本指标法 | 第40页 |
| 2．2．3 标准法 | 第40-41页 |
| 2．2．4 高级计量法 | 第41-45页 |
| 第3章 商业银行操作风险的界定 | 第45-67页 |
| 3．1 商业银行风险概述 | 第45-50页 |
| 3．1．1 风险与商业银行风险 | 第45-47页 |
| 3．1．2 几种主要的商业银行风险 | 第47-50页 |
| 3．2 商业银行操作风险的定义 | 第50-54页 |
| 3．2．1 一般意义上的操作风险与银行操作风险 | 第50-51页 |
| 3．2．2 对商业银行操作风险的定义 | 第51-53页 |
| 3．2．3 本文作者的观点 | 第53-54页 |
| 3．3 商业银行操作风险的特征 | 第54-56页 |
| 3．4 商业银行操作风险的分类 | 第56-62页 |
| 3．4．1 巴塞尔委员会的分类 | 第56-58页 |
| 3．4．2 其他学者与机构的观点 | 第58-61页 |
| 3．4．3 本文作者的观点 | 第61-62页 |
| 3．5 商业银行各种风险的交叉性 | 第62-67页 |
| 3．5．1 操作风险与信用风险的关系 | 第63-65页 |
| 3．5．2 操作风险与市场风险的关系 | 第65-66页 |
| 3．5．3 操作风险与流动性风险的关系 | 第66-67页 |
| 第4章 中国国有商业银行操作风险的制度归因: 历时研究 | 第67-96页 |
| 4．1 制度风险与金融风险 | 第67-72页 |
| 4．1．1 信息、制度与金融制度 | 第67-69页 |
| 4．1．2 制度、制度风险与操作风险 | 第69-72页 |
| 4．2 中国的国有商业银行改革 | 第72-76页 |
| 4．2．1 改革前的“大一统”金融体制 | 第72页 |
| 4．2．2 建立(恢复)专业银行阶段 | 第72-73页 |
| 4．2．3 国有银行改革(一): 信贷体制改革与商业化 | 第73-74页 |
| 4．2．4 国有银行改革(二): 风险防范和产权改革 | 第74-76页 |
| 4．3 嵌入经济制度变迁中的国有商业银行改革 | 第76-82页 |
| 4．3．1 经济体制改革的必然要求 | 第77-79页 |
| 4．3．2 强制型制度变迁带来中国国有商业银行的低效 | 第79-82页 |
| 4．4 国有商业银行操作风险的演变分析 | 第82-94页 |
| 4．4．1 从制度变迁角度划分的几种操作风险类型 | 第82-87页 |
| 4．4．2 国有商业银行操作风险演变的五个阶段 | 第87-90页 |
| 4．4．3 国有商业银行操作风险积累的补充讨论 | 第90-93页 |
| 4．4．4 对国有商业银行操作风险特征的再认识 | 第93-94页 |
| 小结 | 第94-96页 |
| 第5章 中国国有商业银行操作风险的制度归因: 共时研究 | 第96-119页 |
| 5．1 国有商业银行总体制度安排 | 第96-106页 |
| 5．1．1 产权安排 | 第96-99页 |
| 5．1．2 治理结构 | 第99-103页 |
| 5．1．3 组织结构 | 第103-106页 |
| 5．2 国有商业银行几项核心制度与操作风险 | 第106-113页 |
| 5．2．1 产权制度缺陷对操作风险的促生作用 | 第106-109页 |
| 5．2．2 内控制度缺陷对操作风险的纵容作用 | 第109-111页 |
| 5．2．3 人事制度缺陷对操作风险的强化作用 | 第111-113页 |
| 5．3 专题讨论: 金融欺诈与过度吸存 | 第113-119页 |
| 5．3．1 金融欺诈行为的成本收益分析 | 第113-116页 |
| 5．3．2 过度吸存与操作风险 | 第116-119页 |
| 第6章 中国商业银行操作风险事件的实证分析 | 第119-161页 |
| 6．1 对实证研究的说明 | 第119-123页 |
| 6．1．1 损失事件搜集和入选原则 | 第119-120页 |
| 6．1．2 关于事件分类的说明 | 第120-122页 |
| 6．1．3 涉案金额、发案年份和暴露年份 | 第122-123页 |
| 6．2 统计分析 | 第123-134页 |
| 6．2．1 银行产权特征与操作风险事件 | 第123-126页 |
| 6．2．2 银行级别和案例类别 | 第126-129页 |
| 6．2．3 损失事件数目和金额的地域分布 | 第129-132页 |
| 6．2．4 损失事件发生年份和案例类别交叉分析 | 第132页 |
| 6．2．5 国内数据分析之结论 | 第132-134页 |
| 6．3 国内外比较研究 | 第134-140页 |
| 6．3．1 国外数据列表与简析 | 第134-139页 |
| 6．3．2 国内外比较之结论 | 第139-140页 |
| 6．4 预测分析 | 第140-147页 |
| 6．4．1 风险衡量问题 | 第140-142页 |
| 6．4．2 Buhlmann模型介绍 | 第142-144页 |
| 6．4．3 数值估计 | 第144-147页 |
| 附表: 中国各类银行操作风险事件 | 第147-161页 |
| 第7章 对策设计(一): 银行业监管制度的完善 | 第161-183页 |
| 7．1 商业银行操作风险的监管现状 | 第162-163页 |
| 7．2 国有商业银行与监管部门的博弈分析 | 第163-173页 |
| 7．2．1 业务运营监管博弈 | 第163-169页 |
| 7．2．2 市场退出监管博弈 | 第169-173页 |
| 7．3 关于完善监管制度的几点建议 | 第173-183页 |
| 7．3．1 加强行业监管部门职能 | 第174-178页 |
| 7．3．2 发挥外部审计职能 | 第178页 |
| 7．3．3 发挥行业协会监督作用 | 第178-180页 |
| 7．3．4 健全信息披露制度 | 第180-183页 |
| 第8章 对策设计(二): 银行内部的激励约束机制 | 第183-216页 |
| 8．1 改革人事制度和薪酬制度 | 第183-191页 |
| 8．1．1 改革整体思路 | 第183-185页 |
| 8．1．2 建行和中行的方案 | 第185-187页 |
| 8．1．3 人事与薪酬改革的一个数学描述 | 第187-191页 |
| 8．2 建立操作风险损失分担制度 | 第191-200页 |
| 8．2．1 风险分担制度的现实依据 | 第191-193页 |
| 8．2．2 操作风险损失保证金与赔偿金模型 | 第193-200页 |
| 8．3 完善国有商业银行内控制度 | 第200-216页 |
| 8．3．1 操作风险内部控制的制度基础 | 第203-205页 |
| 8．3．2 建立操作风险控制的一般原则和基础设施 | 第205-207页 |
| 8．3．3 识别和评价操作风险 | 第207-209页 |
| 8．3．4 操作风险控制的具体方案 | 第209-214页 |
| 8．3．5 监督与反馈 | 第214-216页 |
| 结论与展望 | 第216-218页 |
| 致谢 | 第218-219页 |
| 参考文献 | 第219-224页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第224页 |
