基于agent的交易策略演化与过度波动实验研究
| 第一章 引言 | 第1-14页 |
| ·基于AGENT 的金融市场实验研究方法 | 第7-9页 |
| ·主流资产定价研究方法的局限 | 第7-8页 |
| ·基于agent 的金融市场实验研究方法 | 第8-9页 |
| ·本文研究问题的提出以及主要研究思路 | 第9-11页 |
| ·本文研究的结构 | 第11-12页 |
| ·本文研究的理论和实践意义 | 第12-14页 |
| 第二章 过度波动与计算实验金融学研究综述 | 第14-28页 |
| ·过度波动研究文献综述 | 第14-18页 |
| ·股票市场过度波动的发现与检验 | 第14-15页 |
| ·股市过度波动研究的最新进展 | 第15-17页 |
| ·理论模型研究的局限 | 第17-18页 |
| ·计算实验金融学的研究现状综述 | 第18-25页 |
| ·计算实验金融学的基本概念 | 第18-19页 |
| ·现有的主要人工股票市场模型 | 第19-24页 |
| ·主要的局限与未来发展方向 | 第24-25页 |
| ·国内相关研究综述 | 第25-28页 |
| 第三章 模拟市场的设计与构造 | 第28-42页 |
| ·同质线性理性预期均衡模型 | 第28-31页 |
| ·均衡模型的假设与构建 | 第28-30页 |
| ·基准模型的参数取值 | 第30-31页 |
| ·具有中国部分特征的人工股票市场 | 第31-37页 |
| ·主要假设 | 第31-32页 |
| ·预测的形成机制 | 第32-34页 |
| ·交易机制 | 第34-35页 |
| ·学习及规则的演化 | 第35-37页 |
| ·市场的其他细节 | 第37页 |
| ·人工股票市场程序的基本结构 | 第37-42页 |
| ·编程软件――SWARM 的基本介绍 | 第37-39页 |
| ·人工股票市场的基本框架 | 第39-42页 |
| 第四章 过度波动实验 | 第42-65页 |
| ·实验设计 | 第42-45页 |
| ·实验数据、方法与结果 | 第45-60页 |
| ·市场总体特征的分析 | 第45-54页 |
| ·Agent 微观交易策略的动态特征 | 第54-60页 |
| ·对中国股票市场过度波动的分析 | 第60-65页 |
| ·中国股票市场总体股息特征与过度波动 | 第60-63页 |
| ·中国股票市场投资者行为特征与过度波动 | 第63-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-68页 |
| ·本文主要内容与研究结论 | 第65-66页 |
| ·本文创新点阐述 | 第66-67页 |
| ·研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-76页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
