| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·选题的背景 | 第7-8页 |
| ·选题的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·本文主要研究工作及内容 | 第11-12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR 的基本理论与最新发展 | 第13-33页 |
| ·VaR 产生的背景及其发展历程 | 第13-14页 |
| ·VaR 的基本涵义 | 第14-16页 |
| ·VaR 计算的基本原理 | 第16-20页 |
| ·边际 VaR、增量VaR 和成分VaR | 第20-24页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第24-25页 |
| ·VaR 理论的最新发展(ES 、CVaR 、CDaR) | 第25-30页 |
| ·VaR 目前在金融领域的主要应用 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 VaR 的计算方法 | 第33-57页 |
| ·历史法/历史模拟法 | 第33-35页 |
| ·参数法(方差-协方差法) | 第35-44页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第44-47页 |
| ·VaR 的补充分析方法 | 第47-53页 |
| ·VaR 计算方法的比较分析 | 第53-54页 |
| ·VaR 的后验检验 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 基于 VaR 的汇率风险实证分析 | 第57-73页 |
| ·汇率风险的基本概念 | 第57-58页 |
| ·我国企业和金融机构面临的汇率风险 | 第58-59页 |
| ·汇率风险的基础分析 | 第59-61页 |
| ·汇率历史数据分析 | 第61-64页 |
| ·计算汇率 VaR 的方法选择及模型参数估计 | 第64-68页 |
| ·基于 VaR 的汇率风险分析结果 | 第68-70页 |
| ·防范汇率风险的策略 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第五章 VaR 在投资组合方面的应用 | 第73-87页 |
| ·经典组合投资理论 | 第73-75页 |
| ·基于 RAROC 的基金评级实证分析 | 第75-79页 |
| ·基于 VaR 的投资组合优化模型实证分析 | 第79-83页 |
| ·基于 CVaR 的投资组合优化模型实证分析 | 第83-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 结束语 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-94页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |