| 第一章 序言 | 第1-10页 |
| 1．1 证券投资组合理论的诞生及发展 | 第6-7页 |
| 1．2 风险理论及其发展概要 | 第7-8页 |
| 1．3 遗传算法的理论与应用简介 | 第8-9页 |
| 1．4 本文所做的工作的内容及安排 | 第9-10页 |
| 第二章 投资组合模型及VaR理论 | 第10-24页 |
| 2．1 Markowitz投资组合理论概述 | 第10-14页 |
| 2．2 VaR方法 | 第14-20页 |
| 2．3 均值-核估计VaR投资组合模型 | 第20-24页 |
| 第三章 遗传算法概述 | 第24-36页 |
| 3．1 遗传算法的产生与发展 | 第24-26页 |
| 3．2 遗传算法基础 | 第26-33页 |
| 3．3 遗传算法的应用 | 第33-36页 |
| 第四章 遗传算法求解的算子和参数选择 | 第36-47页 |
| 4．1 遗传算法求解约束最优化问题的一般流程 | 第36-38页 |
| 4．2 遗传算法在实际应用中需要考虑的问题 | 第38-40页 |
| 4．3 解决的方法和算法的提出 | 第40-41页 |
| 4．4 算法的具体设计 | 第41-44页 |
| 4．5 计算结果和性能比较 | 第44-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |