| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·金融数学的发展 | 第9-12页 |
| 2 基础知识 | 第12-16页 |
| ·分数布朗运动的定义和性质 | 第12页 |
| ·分数布朗运动的随机积分 | 第12-15页 |
| ·拟-条件期望和拟-鞅 | 第15-16页 |
| 3 分形市场中欧式权证定价 | 第16-33页 |
| ·无红利支付的欧式权证定价 | 第17-21页 |
| ·支付红利的欧式权证定价 | 第21-25页 |
| ·多噪声情形下的欧式权证定价 | 第25-29页 |
| ·多噪声情形下的欧式价差期权定价 | 第29-33页 |
| 4 分形市场中欧式外汇期权定价 | 第33-45页 |
| ·欧式外汇未定权益定价 | 第33-36页 |
| ·欧式外汇期权定价 | 第36-39页 |
| ·多噪声情形下的欧式外汇期权定价 | 第39-45页 |
| 5 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第51页 |