| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·背景 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第10-12页 |
| ·研究问题 | 第12-13页 |
| ·典型方法介绍 | 第13-15页 |
| ·本文的主要结果和创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 索赔额服从混合指数分布的最终破产概率 | 第17-25页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·基本假定与相关概念 | 第18-19页 |
| ·主要结果 | 第19-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 重尾索赔下延迟更新风险模型破产概率的局部解 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·更新模型理论 | 第26-28页 |
| ·重尾分布族 | 第28-30页 |
| ·主要结果 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 重尾情形有投资回报的有限时间破产概率 | 第35-43页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·模型的建立 | 第35-37页 |
| ·若干重要引理 | 第37-40页 |
| ·主要结果 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 保险风险证券化的可行性分析 | 第43-53页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·保险风险证券化的涵义、理论及其运作方式 | 第44-48页 |
| ·在我国引入保险风险证券化的必要性和可行性分析 | 第48-51页 |
| ·在我国引进保险风险证券化应对巨灾风险的建议 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 附录1 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64页 |