| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-22页 |
| 第一节 传统线性回归模型及其改进 | 第11-15页 |
| 第二节 单变量GARCH模型 | 第15-16页 |
| 第三节 多元GARCH模型 | 第16-19页 |
| 第四节 Copula-GARCH模型 | 第19-20页 |
| 第五节 套期保值绩效的实证检验 | 第20-22页 |
| 第二章 Copula-GARCH模型 | 第22-29页 |
| 第一节 Copula函数 | 第22-26页 |
| 第二节 Copula-GARCH模型的构建 | 第26-29页 |
| 第三章 实证模型选择 | 第29-34页 |
| 第一节 模型的选取 | 第29-30页 |
| 第二节 模型的介绍和参数估计方法 | 第30-34页 |
| 第四章 参数估计和模型绩效比较 | 第34-51页 |
| 第一节 数据选取和分析 | 第34-37页 |
| 第二节 参数估计和最优套期保值比率确定 | 第37-47页 |
| 第三节 模型绩效比较 | 第47-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |