| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| ·文献综述1:分析师研究报告的信息价值 | 第11-12页 |
| ·文献综述2:微观结构模型的研究 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| 第三章 数据 | 第16-19页 |
| 第四章 研究方法 | 第19-25页 |
| ·买卖价差的成分:信息和流动性成本 | 第19-22页 |
| ·MRR模型的基本原理 | 第19-20页 |
| ·MRR模型的基本框架 | 第20-22页 |
| ·检验反应信息不对称的变量:交易的方向(Trade Direction),标记交易量(signed Volume).标记久期(signed Duration)和交易久期(Trade-to-Trade Duration) | 第22-25页 |
| ·模型的基本原理 | 第22-23页 |
| ·模型的基本框架 | 第23-25页 |
| 第五章 可靠性检验 | 第25-28页 |
| ·市场调整收益率的计算原理 | 第25-26页 |
| ·市场交易者行为的衡量指标 | 第26-28页 |
| 第六章 结果分析 | 第28-40页 |
| 第七章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46页 |