致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
Extended Abstract | 第11-14页 |
目录 | 第14-18页 |
图清单 | 第18-20页 |
表清单 | 第20-21页 |
1 引言 | 第21-31页 |
·研究背景 | 第21-23页 |
·文献综述 | 第23-26页 |
·股票价格的跳跃行为 | 第26-29页 |
·研究目标 | 第29页 |
·研究思路和技术路线 | 第29页 |
·风险中性定价原理 | 第29-30页 |
·本文的组织结构 | 第30-31页 |
2 标准欧式股票期权定价模型 | 第31-53页 |
·股票价格服从连续扩散过程的标准欧式期权定价模型 | 第31-32页 |
·股票价格的跳扩散模型 | 第32-40页 |
·股票价格服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型 | 第40-42页 |
·数值分析 | 第42-49页 |
·套期保值参数 | 第49-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
3 脆弱欧式股票期权定价模型 | 第53-85页 |
·股票价格服从连续扩散过程的脆弱欧式期权定价模型 | 第55-59页 |
·股票价格服从跳扩散过程的脆弱欧式期权定价模型 | 第59-70页 |
·股票价格和公司价值都服从跳扩散过程的脆弱欧式期权定价模型 | 第70-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
4 脆弱欧式股票期权定价的数值分析 | 第85-99页 |
·脆弱欧式股票期权定价公式的收敛性分析 | 第85-88页 |
·脆弱欧式股票期权价值与标准欧式股票期权价值的对比分析 | 第88-89页 |
·脆弱欧式股票期权价值的影响因素分析 | 第89-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
5 标准欧式股票期权的风险值分析 | 第99-111页 |
·风险值理论简介 | 第100-101页 |
·股票价格服从连续扩散过程的标准欧式期权的VaR 分析 | 第101-106页 |
·股票价格服从跳扩散过程的标准欧式期权的VaR 分析 | 第106-110页 |
·小结 | 第110-111页 |
6 脆弱欧式股票期权的风险值分析 | 第111-143页 |
·股票价格服从连续扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析 | 第111-122页 |
·股票价格服从跳扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析 | 第122-130页 |
·股票价格和公司价值都服从跳扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析 | 第130-142页 |
·小结 | 第142-143页 |
7 结论与展望 | 第143-147页 |
·结论 | 第143-144页 |
·创新点 | 第144-145页 |
·展望 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-152页 |
附录1 随机过程 | 第152-154页 |
附录2 数学期望 | 第154-156页 |
附录3 多维正态分布函数的表示 | 第156-159页 |
附录4 第二章有关结论的证明 | 第159-165页 |
附录5 第三章有关结论的证明 | 第165-189页 |
附录6 第四章有关结论的证明 | 第189-194页 |
附录7 第五章有关结论的证明 | 第194-199页 |
附录8 第六章有关结论的证明 | 第199-231页 |
作者简历 | 第231-235页 |
学位论文数据集 | 第235页 |