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基于跳扩散过程的欧式股票期权定价与风险度量研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
Extended Abstract第11-14页
目录第14-18页
图清单第18-20页
表清单第20-21页
1 引言第21-31页
   ·研究背景第21-23页
   ·文献综述第23-26页
   ·股票价格的跳跃行为第26-29页
   ·研究目标第29页
   ·研究思路和技术路线第29页
   ·风险中性定价原理第29-30页
   ·本文的组织结构第30-31页
2 标准欧式股票期权定价模型第31-53页
   ·股票价格服从连续扩散过程的标准欧式期权定价模型第31-32页
   ·股票价格的跳扩散模型第32-40页
   ·股票价格服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型第40-42页
   ·数值分析第42-49页
   ·套期保值参数第49-52页
   ·小结第52-53页
3 脆弱欧式股票期权定价模型第53-85页
   ·股票价格服从连续扩散过程的脆弱欧式期权定价模型第55-59页
   ·股票价格服从跳扩散过程的脆弱欧式期权定价模型第59-70页
   ·股票价格和公司价值都服从跳扩散过程的脆弱欧式期权定价模型第70-84页
   ·小结第84-85页
4 脆弱欧式股票期权定价的数值分析第85-99页
   ·脆弱欧式股票期权定价公式的收敛性分析第85-88页
   ·脆弱欧式股票期权价值与标准欧式股票期权价值的对比分析第88-89页
   ·脆弱欧式股票期权价值的影响因素分析第89-98页
   ·小结第98-99页
5 标准欧式股票期权的风险值分析第99-111页
   ·风险值理论简介第100-101页
   ·股票价格服从连续扩散过程的标准欧式期权的VaR 分析第101-106页
   ·股票价格服从跳扩散过程的标准欧式期权的VaR 分析第106-110页
   ·小结第110-111页
6 脆弱欧式股票期权的风险值分析第111-143页
   ·股票价格服从连续扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析第111-122页
   ·股票价格服从跳扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析第122-130页
   ·股票价格和公司价值都服从跳扩散过程的脆弱欧式期权的 VaR 分析第130-142页
   ·小结第142-143页
7 结论与展望第143-147页
   ·结论第143-144页
   ·创新点第144-145页
   ·展望第145-147页
参考文献第147-152页
附录1 随机过程第152-154页
附录2 数学期望第154-156页
附录3 多维正态分布函数的表示第156-159页
附录4 第二章有关结论的证明第159-165页
附录5 第三章有关结论的证明第165-189页
附录6 第四章有关结论的证明第189-194页
附录7 第五章有关结论的证明第194-199页
附录8 第六章有关结论的证明第199-231页
作者简历第231-235页
学位论文数据集第235页

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