基于紧缩货币政策条件下的我国商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·问题提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的目的及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·西方利率风险管理的研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究的内容和方法 | 第13-16页 |
| ·本文研究的内容 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14页 |
| ·研究的技术路线 | 第14-16页 |
| 2 利率与货币政策 | 第16-39页 |
| ·利率与影响利率的因素 | 第16-22页 |
| ·利息和利率 | 第16页 |
| ·西方主要的利率决定理论 | 第16-20页 |
| ·影响利率的主要因素 | 第20-22页 |
| ·货币政策与利率政策 | 第22-26页 |
| ·货币政策 | 第22页 |
| ·货币政策传导机制 | 第22-25页 |
| ·国内的利率政策 | 第25-26页 |
| ·我国货币政策实施与利率变化趋势 | 第26-39页 |
| ·我国货币政策的实施回顾 | 第26-32页 |
| ·我国利率变化趋势的实证研究 | 第32-39页 |
| 3 加息背景下我国商业银行利率风险的衡量 | 第39-59页 |
| ·利率风险的概述 | 第39-40页 |
| ·利率风险的含义 | 第39页 |
| ·加息对商业银行利率风险的影响 | 第39-40页 |
| ·利率风险的衡量的方法 | 第40-47页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第40-42页 |
| ·久期模型 | 第42-45页 |
| ·资产与负债的凸度 | 第45-47页 |
| ·加息背景下我国商业银行利率风险的实证研究 | 第47-59页 |
| ·样本数据及方法 | 第47-48页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第48-53页 |
| ·久期缺口及凸度分析 | 第53-58页 |
| ·实证结论 | 第58-59页 |
| 4 紧缩货币条件下我国商业银行利率风险管理 | 第59-70页 |
| ·商业银行利率风险管理及其演变 | 第59-62页 |
| ·西方国家利率风险管理的发展进程 | 第59-61页 |
| ·国内利率风险管理的发展进程 | 第61-62页 |
| ·利率风险管理的一般流程 | 第62-64页 |
| ·商业银行利率风险的控制方法 | 第64-67页 |
| ·资产负债表内管理 | 第64-67页 |
| ·资产负债表外管理 | 第67页 |
| ·紧缩货币条件下深圳发展银行利率风险的控制策略 | 第67-69页 |
| ·改进我国利率风险管理的建议 | 第69-70页 |
| 5 结论及展望 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录 | 第76页 |
