股指期货的风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 一、选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 三、研究的内容、研究方法 | 第11-13页 |
| 第二章 股指期货风险概述 | 第13-19页 |
| 第一节 股指期货风险的定义 | 第13页 |
| 第二节 股指期货风险的类型 | 第13-15页 |
| 一、股指期货一般的风险 | 第13-14页 |
| 二、股指期货特定的风险 | 第14-15页 |
| 第三节 股指期货风险的成因 | 第15-18页 |
| 一、风险成因的理论分析 | 第15-16页 |
| 二、股指期货风险的具体成因 | 第16-18页 |
| 第四节 股指期货风险的特点 | 第18-19页 |
| 第三章 股指期货风险的识别与测量 | 第19-27页 |
| 第一节 股指期货风险的识别 | 第19-22页 |
| 一、风险识别过程中应该注意的问题 | 第19-20页 |
| 二、风险识别四种方法 | 第20-21页 |
| 三、股指期货风险的识别 | 第21-22页 |
| 第二节 股指期货风险的测量 | 第22-27页 |
| 一、金融风险测量技术发展历程 | 第22-23页 |
| 二、VaR 模型介绍 | 第23-27页 |
| 第四章 运用VaR 实证分析 | 第27-34页 |
| 一、样本范围选取 | 第27-29页 |
| 二、参数计算 | 第29-32页 |
| 三、返回检验 | 第32页 |
| 四、结果分析 | 第32-34页 |
| 第五章 股指期货风险的控制 | 第34-46页 |
| 第一节 完善宏观层面的监管 | 第34-40页 |
| 一、国际股指期货市场的风险监管基本模式 | 第34-35页 |
| 二、美国股指期货市场监管体系 | 第35-37页 |
| 三、我国期货市场监管体系 | 第37-38页 |
| 四、我国三级监管体制中存在的问题以及建议 | 第38-40页 |
| 第二节 健全中观层面的监管 | 第40-43页 |
| 一、完善交易所的自我监管体系 | 第40-41页 |
| 二、构建完备的风险监管制度 | 第41-42页 |
| 三、建立实时风险预警系统 | 第42-43页 |
| 第三节 加强微观层面的控制 | 第43-46页 |
| 一、加强投资者的内部风险控制 | 第43-44页 |
| 二、加强机构投资者的风险控制 | 第44页 |
| 三、期货经纪公司的风险控制 | 第44-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录：攻读学位期间发表的学术论文 | 第51页 |
