| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-31页 |
| ·最优化理论与算法 | 第14-19页 |
| ·无约束优化及其算法 | 第14-16页 |
| ·几类特殊的约束优化问题及其算法 | 第16-17页 |
| ·含有不确定参数的凸规划与鲁棒最优化 | 第17-19页 |
| ·投资学理论概述 | 第19-22页 |
| ·投资学理论的发展阶段 | 第20-21页 |
| ·经典投资组合理论的构成 | 第21-22页 |
| ·课题的具体研究背景与发展概况 | 第22-29页 |
| ·风险度量与优化 | 第22-24页 |
| ·有效市场理论与指数化投资 | 第24-27页 |
| ·流动性与机构投资者最优投资策略 | 第27-29页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 求无约束优化问题的充分下降方向方法 | 第31-47页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·投影下降算法及其性质 | 第32-35页 |
| ·投影 PSB 算法及其收敛性 | 第35-44页 |
| ·数值实验 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第3章 基于均值- 方差模型下的鲁棒投资优化 | 第47-57页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·均值- 方差投资组合模型 | 第48-50页 |
| ·鲁棒均值- 方差投资组合优化 | 第50-54页 |
| ·不确定参数的模型及不确定集 | 第51-53页 |
| ·鲁棒对应形式及其可求解性 | 第53-54页 |
| ·数值实验 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 基于CVaR 的鲁棒投资组合选择模型 | 第57-68页 |
| ·引言 | 第57-58页 |
| ·CVaR 定义 | 第58-59页 |
| ·均值-CVaR 投资组合选择模型 | 第59-61页 |
| ·基于CVaR 的鲁棒投资组合选择模型 | 第61-64页 |
| ·椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 | 第61-63页 |
| ·“势”不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 | 第63-64页 |
| ·实证分析 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第5章 基于线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型 | 第68-81页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·基于线性跟踪误差指数化投资组合优化模型 | 第69-72页 |
| ·四种极小化线性跟踪误差模型 | 第70页 |
| ·基于线性跟踪误差指数化投资组合优化模型 | 第70-72页 |
| ·基于线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型 | 第72-74页 |
| ·矩形不确定集的鲁棒模型 | 第72-73页 |
| ·椭球不确定集下的鲁棒模型 | 第73页 |
| ·“势”不确定集的鲁棒模型 | 第73-74页 |
| ·实证分析 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-81页 |
| 第6章 机构投资者鲁棒最优投资策略 | 第81-91页 |
| ·引言 | 第81-82页 |
| ·最优变现模型 | 第82-84页 |
| ·鲁棒最优变现模型 | 第84-88页 |
| ·凸多面体不确定集模型 | 第86-87页 |
| ·“势”不确定集鲁棒模型 | 第87-88页 |
| ·实证分析 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 结论 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 附录 A（攻读学位期间所发表的学术论文目录） | 第103页 |