我国金融市场风险管理的理论及应用
| 内容摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·理论综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究情况 | 第8-10页 |
| ·国内研究情况 | 第10-12页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第12-14页 |
| 2. 金融市场风险管理理论 | 第14-19页 |
| ·金融风险概述 | 第14-15页 |
| ·金融市场风险 | 第15-17页 |
| ·金融市场风险的度量 | 第17-19页 |
| 3. 波动率模型 | 第19-24页 |
| ·波动性理论 | 第19-20页 |
| ·波动性含义和度量 | 第19页 |
| ·波动性特点 | 第19-20页 |
| ·波动率估计模型 | 第20-23页 |
| ·静态模型 | 第20-21页 |
| ·移动平均模型 | 第21-22页 |
| ·条件异方差模型 | 第22-23页 |
| ·概率分布 | 第23-24页 |
| ·正态分布 | 第23页 |
| ·t 分布 | 第23-24页 |
| 4. VAR 险值理论 | 第24-38页 |
| ·VAR 模型的产生背景 | 第24-25页 |
| ·VAR 基本原理 | 第25-30页 |
| ·VaR 定义 | 第25-27页 |
| ·VaR 计算方法 | 第27-30页 |
| ·VAR 模型的事后检验(BACK TEST) | 第30-33页 |
| ·模型检验的必要性 | 第30-31页 |
| ·检验方法 | 第31-33页 |
| ·VAR 方法评价 | 第33-36页 |
| ·VaR 方法的应用实践 | 第33-34页 |
| ·VaR 方法的优点 | 第34-35页 |
| ·VaR 方法的缺陷 | 第35-36页 |
| ·VAR 方法的拓展 | 第36-38页 |
| 5. VAR 在股票指数中的实证应用 | 第38-45页 |
| ·我国股市波动特点 | 第38-40页 |
| ·我国股市波动特点 | 第38-39页 |
| ·市场指数风险度量的意义 | 第39-40页 |
| ·上证指数的VAR 计算及检验 | 第40-45页 |
| ·方差－协方差 | 第41-42页 |
| ·指数加权移动平均(EWMA) | 第42页 |
| ·历史模拟法 | 第42页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第42-43页 |
| ·准确性检验以及实证结果分析 | 第43-45页 |
| 6. 主要结论及展望 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
