| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·问题的提出与选题的意义 | 第11-14页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·选题的意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·国外研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第18页 |
| ·本文创新之处 | 第18-19页 |
| 2. 用组合法度量和管理银行信贷风险 | 第19-30页 |
| ·信贷风险的概念界定 | 第19-22页 |
| ·信贷风险损失的定义 | 第20-21页 |
| ·现代资产组合理论 | 第21-22页 |
| ·违约和违约概率 | 第22页 |
| ·度量信贷风险的组合法 | 第22-30页 |
| ·运用组合理论分析银行贷款 | 第22-24页 |
| ·运用组合理论研究信贷风险的原因 | 第24-25页 |
| ·构建度量信贷风险的组合法 | 第25-30页 |
| 3. 企业个体信贷风险的度量 | 第30-44页 |
| ·企业个体信贷预期违约概率度量之期权推理法（KMV 方法） | 第31-38页 |
| ·企业预期违约概率估计的理论基础 | 第31-34页 |
| ·建立预期违约概率模型 | 第34-38页 |
| ·银行贷款赔付率的估计 | 第38-39页 |
| ·银行个体贷款的预期损失和非预期损失 | 第39-41页 |
| ·实证分析 | 第41-44页 |
| 4. 银行组合信贷风险的度量 | 第44-53页 |
| ·银行贷款的损失相关 | 第44-51页 |
| ·银行信贷组合的损失 | 第51-53页 |
| 5. 银行信贷风险管理系统架构 | 第53-55页 |
| 6. 后记 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-67页 |
| 致谢 | 第67页 |