| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-17页 |
| 表格索引 | 第17-21页 |
| 图形索引 | 第21-23页 |
| 第1章 绪论 | 第23-31页 |
| ·研究背景与研究主题 | 第23-25页 |
| ·研究背景 | 第23-24页 |
| ·研究主题 | 第24-25页 |
| ·研究框架与技术路线 | 第25-28页 |
| ·研究框架 | 第25-27页 |
| ·研究内容 | 第27页 |
| ·技术路线 | 第27-28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·论文创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 投资价值理论研究综述 | 第31-47页 |
| ·收益现值理论与模型 | 第31-38页 |
| ·资本预算理论与贴现现金流模型 | 第31-32页 |
| ·股利贴现模型 | 第32-33页 |
| ·MM 理论与自由现金流模型 | 第33-35页 |
| ·剩余收益理论与F-O 模型 | 第35-38页 |
| ·比较分析方法与模型 | 第38-40页 |
| ·市价收益乘数方法 | 第38-39页 |
| ·市价账面价值乘数方法 | 第39页 |
| ·对比较分析方法的评价 | 第39-40页 |
| ·实物期权理论与模型 | 第40-43页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论 | 第40-42页 |
| ·实物期权方法 | 第42-43页 |
| ·银行业投资价值相关研究 | 第43-45页 |
| ·银行业投资价值的“三性”平衡原则 | 第43-44页 |
| ·银行业投资价值研究相关文献 | 第44-45页 |
| ·综合性评价 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第3章 中国国有银行基本价值因素分析 | 第47-69页 |
| ·基本价值因素表现之一：促进经济增长 | 第47-52页 |
| ·国有银行成长性表现 | 第47-48页 |
| ·模型 | 第48-50页 |
| ·实证结果及分析 | 第50-52页 |
| ·基本价值因素表现之二：盈利性 | 第52-56页 |
| ·盈利能力表现 | 第52-53页 |
| ·模型 | 第53-55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-56页 |
| ·基本价值因素表现之三：资产质量 | 第56-62页 |
| ·不良资产生成机理 | 第56-58页 |
| ·不良资产救助成本测算 | 第58-60页 |
| ·资产质量的动态变迁 | 第60-62页 |
| ·基本价值因素表现之四：技术效率 | 第62-66页 |
| ·模型 | 第63-65页 |
| ·实证结果及分析 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-69页 |
| 第4章 中国国有银行溢价因素分析 | 第69-85页 |
| ·国有银行特许权价值 | 第69-74页 |
| ·特许权价值 | 第69-71页 |
| ·银行业特许权价值的意义 | 第71页 |
| ·国有银行特许权价值分析 | 第71-74页 |
| ·国有银行控制权收益 | 第74-77页 |
| ·控制权收益 | 第74-75页 |
| ·控制权收益的表现形式 | 第75-76页 |
| ·国有银行控制权收益分析 | 第76-77页 |
| ·国家信用担保及其“制度性红利” | 第77-82页 |
| ·银行业资本金功能 | 第77-78页 |
| ·国家隐性信用担保制度 | 第78-79页 |
| ·双重资本结构与“搭便车” | 第79-81页 |
| ·国有银行“制度性红利” | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-85页 |
| 第5章 中国国有银行投资价值理论模型研究 | 第85-117页 |
| ·模型构建理论背景：转轨特征下国有银行会计利润失真 | 第86-97页 |
| ·国有银行会计利润失真 | 第86-90页 |
| ·国有银行会计利润失真的根源 | 第90-97页 |
| ·国有银行基本投资价值定价模型构建 | 第97-105页 |
| ·国有银行会计利润失真对股权定价的影响 | 第97-99页 |
| ·转轨特征下国有银行会计利润失真的修正 | 第99-101页 |
| ·国有银行基本投资价值模型的构建 | 第101-105页 |
| ·国有银行溢价因素的期权定价模型 | 第105-107页 |
| ·国有银行投资价值理论模型及其分析 | 第107-115页 |
| ·国有银行投资价值理论模型 | 第107-108页 |
| ·国有银行投资价值模型的Matlab 模拟 | 第108-115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第6章 中国国有银行投资价值模型的实证检验 | 第117-133页 |
| ·中国工商银行投资价值模型实证检验 | 第117-123页 |
| ·样本数据 | 第117-119页 |
| ·参数估计 | 第119-121页 |
| ·实证检验 | 第121-123页 |
| ·中国建设银行投资价值模型实证检验 | 第123-127页 |
| ·样本数据 | 第123-124页 |
| ·参数估计 | 第124-125页 |
| ·实证检验 | 第125-127页 |
| ·中国银行投资价值模型实证检验 | 第127-132页 |
| ·样本数据 | 第127-128页 |
| ·参数估计 | 第128-129页 |
| ·实证检验 | 第129-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 第7章 结论与研究展望 | 第133-137页 |
| ·本研究的主要结论 | 第133-135页 |
| ·本研究的创新点 | 第135-136页 |
| ·不足与未来研究展望 | 第136-137页 |
| 参考文献 | 第137-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 附录A 攻读博士学位期间公开发表论文 | 第149-150页 |
| 附录B 攻读博士学位期间所获奖励 | 第150-151页 |
| 附录C 投资价值理论模型模拟Matlab 程序 | 第151-159页 |