| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·流动性理论的研究背景 | 第12-13页 |
| ·流动性研究的理论背景 | 第12页 |
| ·流动性研究的现实背景 | 第12-13页 |
| ·论文主要内容及研究框架 | 第13-14页 |
| ·论文的创新之处 | 第14-16页 |
| 2 相关概念及理论研究综述 | 第16-25页 |
| ·股票市场流动性的概念 | 第16-17页 |
| ·关于股票市场流动性影响因素的研究综述 | 第17-18页 |
| ·股票市场流动性衡量指标综述 | 第18-25页 |
| ·基于交易价格的流动性指标 | 第19-20页 |
| ·基于交易量的流动性指标 | 第20-21页 |
| ·基于量价结合的流动性度量指标 | 第21-23页 |
| ·基于交易时间的流动性度量指标 | 第23页 |
| ·流动性度量指标的述评 | 第23-25页 |
| 3 股票市场流动性的影响因素分析 | 第25-37页 |
| ·交易制度因素对流动性影响的分析 | 第25-31页 |
| ·市场模式对流动性的影响 | 第25-27页 |
| ·交易成本对股票市场流动性的影响 | 第27-29页 |
| ·交易信息披露对股票市场流动性的影响 | 第29页 |
| ·涨跌幅限制对股票市场流动性的影响 | 第29-30页 |
| ·交易支付机制对股票市场流动性的影响 | 第30-31页 |
| ·股票特征因素对流动性影响的分析 | 第31-34页 |
| ·交易特征 | 第31-32页 |
| ·上市公司的股权结构 | 第32页 |
| ·上市公司的基本特征 | 第32-33页 |
| ·股票收益率 | 第33-34页 |
| ·金融政策因素对流动性影响的分析 | 第34-37页 |
| ·政策干预股市的理论分析 | 第34-35页 |
| ·金融政策影响流动性的机制 | 第35-37页 |
| 4 交易制度对我国股票市场流动性影响的实证分析 | 第37-44页 |
| ·中国股票市场交易制度变更概况 | 第37-39页 |
| ·T+X交易制度 | 第37页 |
| ·信息披露制度 | 第37-38页 |
| ·印花税制度和佣金制度 | 第38页 |
| ·涨跌幅制度 | 第38-39页 |
| ·流动性度量指标(LI)的设计 | 第39-40页 |
| ·实证分析及检验方法介绍 | 第40-41页 |
| ·事件和数据的选择及来源 | 第41-42页 |
| ·数据分析及检验结果 | 第42-43页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| 5 股票特征和金融政策对我国股市流动性影响的实证分析 | 第44-56页 |
| ·股票特征和金融政策因素变量的选择 | 第44-47页 |
| ·向量自回归基本模型的建立 | 第47页 |
| ·向量自回归VAR模型实证结果分析 | 第47-55页 |
| ·平稳性检验 | 第48页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第48-50页 |
| ·VAR模型滞后结构的检验 | 第50-51页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应函数 | 第52-54页 |
| ·方差分解 | 第54-55页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| 6 结论及政策建议 | 第56-59页 |
| ·本文结论 | 第56页 |
| ·提高我国股票市场流动性的政策建议 | 第56-58页 |
| ·本文的不足之处 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A | 第62-63页 |
| 附录B | 第63-65页 |
| 附录C | 第65-66页 |
| 作者简历 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |