| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·年金保险及其作用 | 第8-10页 |
| ·年金保险的意义 | 第8页 |
| ·年金保险产品的分类 | 第8-10页 |
| ·什么是权益指数年金 | 第10-14页 |
| ·简要介绍权益指数年金 | 第10-11页 |
| ·权益指数年金的一些专有名词解释 | 第11-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-24页 |
| ·什么是股价格指数及其计算方法 | 第14-15页 |
| ·世界上著名的股价指数 | 第15-17页 |
| ·道琼斯指数 | 第15-16页 |
| ·标准普尔指数 | 第16页 |
| ·金融时报指数 | 第16页 |
| ·日经指数 | 第16-17页 |
| ·恒生指数 | 第17页 |
| ·国内的股票指数有 | 第17页 |
| ·上海证券综合指数 | 第17页 |
| ·深圳综合指数 | 第17页 |
| ·风险中性假设与等价鞅测度 | 第17-19页 |
| ·风险中性假设 | 第17-18页 |
| ·鞅测度 | 第18-19页 |
| ·Black—Scholes 模型及其假设条件 | 第19-20页 |
| ·Black—Scholes 假设条件 | 第19页 |
| ·Black—Scholes 模型 | 第19-20页 |
| ·看跌看涨平价原理（put and call parity） | 第20页 |
| ·几何布朗运动 | 第20-21页 |
| ·独立过程定义 | 第20页 |
| ·独立增量过程的定义 | 第20页 |
| ·平稳独立增量过程定义 | 第20页 |
| ·定义布朗运动 | 第20-21页 |
| ·定义有漂移的Brown 运动 | 第21页 |
| ·定义几何Brown 运动 | 第21页 |
| ·复合泊松过程 | 第21-22页 |
| ·泊松过程定义 | 第21-22页 |
| ·复合泊松过程定义 | 第22页 |
| ·高斯过程 | 第22页 |
| ·Esscher 变换 | 第22-24页 |
| 3 传统假设下限制最大收益率的权益指数年金的定价 | 第24-32页 |
| ·采用点对点法算收益率情况下限制最大收益率的权益指数年金定价 | 第24-27页 |
| ·采用年度重设法算收益率情况下限制最大收益的权益指数年金的定价 | 第27页 |
| ·对参与率的敏感性测试与分析 | 第27-32页 |
| ·时间对参与率的影响 | 第28页 |
| ·无风险利率对参与率的影响 | 第28-29页 |
| ·最低保证收益率对参与率的影响 | 第29页 |
| ·最高限制收益率对参与率的影响 | 第29-30页 |
| ·波动率对参与率的影响 | 第30-31页 |
| ·分红对参与率的影响 | 第31-32页 |
| 4 跳扩散模型下限制最大收益率的权益指数年金定价 | 第32-42页 |
| ·经济模型 | 第32页 |
| ·跳扩散模型下采用点对点法算收益率情况下限制最大收益率的权益指数年金定价 | 第32-36页 |
| ·对参与率的敏感性测试与分析 | 第36-42页 |
| ·时间对参与率的影响 | 第36页 |
| ·利率对参与率的影响 | 第36-37页 |
| ·最低保证收益率对参与率的影响 | 第37-38页 |
| ·最高限制收益率对参与率的影响 | 第38-39页 |
| ·波动率对参与率的影响 | 第39页 |
| ·分红对参与率的影响 | 第39-40页 |
| ·参数λ对参与率的影响 | 第40-42页 |
| 5 结论与展望 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48页 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第48页 |
