| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第16-22页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 创新点 | 第18页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-22页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第22-30页 |
| 2.1 供应链金融 | 第22-23页 |
| 2.2 供应链金融风险控制 | 第23-25页 |
| 2.3 基于契约的供应链金融风险控制 | 第25-30页 |
| 2.3.1 期权契约 | 第26页 |
| 2.3.2 收益共享契约 | 第26-27页 |
| 2.3.3 单一契约 | 第27-28页 |
| 2.3.4 联合契约 | 第28-30页 |
| 第三章 基于收益共享-双向期权契约的分销商-零售商供应链金融风险研究 | 第30-44页 |
| 3.1 问题描述 | 第30-31页 |
| 3.2 模型建立 | 第31-35页 |
| 3.2.1 变量与参数定义 | 第31页 |
| 3.2.2 模型假设 | 第31-32页 |
| 3.2.3 零售商收益 | 第32-33页 |
| 3.2.4 零售商违约概率 | 第33-34页 |
| 3.2.5 分销商收益 | 第34-35页 |
| 3.2.6 银行收益 | 第35页 |
| 3.3 模型求解及分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 零售商最优决策 | 第35-36页 |
| 3.3.2 分销商最优决策 | 第36页 |
| 3.3.3 银行最优决策 | 第36-38页 |
| 3.4 数值算例 | 第38-40页 |
| 3.4.1 参数设置 | 第38页 |
| 3.4.2 银行决策 | 第38-39页 |
| 3.4.3 分销商决策 | 第39-40页 |
| 3.4.4 零售商决策 | 第40页 |
| 3.5 敏感性分析 | 第40-43页 |
| 3.5.1 期权执行价格 | 第40-41页 |
| 3.5.2 下侧风险控制指标 | 第41-42页 |
| 3.5.3 收益共享比例 | 第42页 |
| 3.5.4 质押率 | 第42-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 考虑第三方监管与保值的分销商-零售商供应链金融风险研究 | 第44-58页 |
| 4.1 问题描述 | 第44-45页 |
| 4.2 模型建立 | 第45-49页 |
| 4.2.1 变量与参数定义 | 第45页 |
| 4.2.2 模型假设 | 第45-46页 |
| 4.2.3 零售商收益 | 第46页 |
| 4.2.4 零售商违约概率 | 第46-47页 |
| 4.2.5 分销商收益 | 第47-48页 |
| 4.2.6 银行收益 | 第48-49页 |
| 4.3 模型求解及分析 | 第49-51页 |
| 4.3.1 零售商最优决策 | 第49-50页 |
| 4.3.2 分销商最优决策 | 第50页 |
| 4.3.3 银行决策 | 第50-51页 |
| 4.4 数值算例 | 第51-54页 |
| 4.4.1 参数设置 | 第52页 |
| 4.4.2 银行决策 | 第52页 |
| 4.4.3 分销商决策 | 第52-53页 |
| 4.4.4 零售商决策 | 第53-54页 |
| 4.5 敏感性分析 | 第54-57页 |
| 4.5.1 期权执行价格 | 第54-55页 |
| 4.5.2 下侧风险控制指标 | 第55页 |
| 4.5.3 收益共享比例 | 第55-56页 |
| 4.5.4 质押率 | 第56-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 本文总结 | 第58-59页 |
| 5.2 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第66-68页 |
| 作者和导师简介 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69-70页 |