| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 风险模型 | 第8-11页 |
| 1.2 风险问题 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要研究成果及创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 带三段保费的复合泊松Omega模型 | 第14-25页 |
| 2.1 模型介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 Gerber-Shiu函数φ_b(u)所满足的积分微分方程 | 第15-18页 |
| 2.3 Gerber-Shiu函数φ_b(u)的递推形式的解 | 第18-21页 |
| 2.4 倒闭概率ψ_b(u) | 第21-22页 |
| 2.5 指数索赔分布下φ_b(u)的显性表达式及数值分析 | 第22-25页 |
| 第三章 带两段保费的带扩散复合泊松Omega模型 | 第25-35页 |
| 3.1 模型介绍 | 第25页 |
| 3.2 Gerber-Shiu函数φ(u)和倒闭概率ψ_(u)所满足的积分微分方程 | 第25-27页 |
| 3.3 Gerber-Shiu函数φ(u)在常值倒闭率函数下的解 | 第27-32页 |
| 3.4 指数索赔分布下φ(u)的显性表达式及数值分析 | 第32-35页 |
| 第四章 阈值分红策略下带两段保费的带扩散复合泊松Omega模型 | 第35-50页 |
| 4.1 模型介绍 | 第35页 |
| 4.2 期望折现分红函数V(u,b)和Gerber-Shiu函数φ(u,b)满足的积分微分方程 | 第35-38页 |
| 4.3 期望折现分红函数V(u,b)和Gerber-Shiu函数φ(u,b)在常值倒闭率下的解 | 第38-45页 |
| 4.4 指数索赔分布下V(u,b)和φ(u,b)的显性表达式及数值分析 | 第45-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 发表和完成的主要学术论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
