| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的贡献 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-29页 |
| 2.1 关于资产定价理论 | 第16-18页 |
| 2.2 关于股票收益率预测 | 第18-24页 |
| 2.3 关于偏度的研究 | 第24-29页 |
| 第三章 理论基础 | 第29-39页 |
| 3.1 关于消费为基础的资产定价模型(CCAPM) | 第29-31页 |
| 3.2 关于偏度的资产定价模型 | 第31-34页 |
| 3.3 构造已实现偏度 | 第34-35页 |
| 3.4 股票收益率预测的计量方法 | 第35-39页 |
| 3.4.1 样本内预测检验方法 | 第35页 |
| 3.4.2 样本外预测方法 | 第35-37页 |
| 3.4.3 资产配置方法 | 第37-39页 |
| 第四章 实证研究 | 第39-57页 |
| 4.1 数据描述 | 第39-41页 |
| 4.2 样本内预测结果 | 第41-44页 |
| 4.3 样本外预测结果 | 第44-46页 |
| 4.4 资产配置 | 第46-48页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第48-55页 |
| 4.5.1 不同的已实现偏度构造方法 | 第48-50页 |
| 4.5.2 上海市场 | 第50-51页 |
| 4.5.3 对不同投资组合的预测 | 第51-53页 |
| 4.5.4 对长期收益率的预测 | 第53-55页 |
| 4.6 预测能力的解释 | 第55-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附：研究生在学期间科研成果 | 第66页 |