| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-19页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第6-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-17页 |
| 第三节 研究内容及研究框架 | 第17-19页 |
| 第二章 金融风险与保险风险相互作用下相依离散时间风险模型的破产渐近分析 | 第19-32页 |
| 第一节 离散时间综合风险模型 | 第19-20页 |
| 第二节 强正则变换与二维Sarmanov分布 | 第20-22页 |
| 第三节 破产概率的渐近估计和一致渐近估计 | 第22-23页 |
| 第四节 引理及其证明 | 第23-24页 |
| 第五节 主要结论的证明 | 第24-32页 |
| 第三章 二维更新风险中折现索赔过程的一致渐近局部估计 | 第32-51页 |
| 第一节 二维更新风险模型 | 第32-34页 |
| 第二节 局部时间相依结构假设及其说明 | 第34-36页 |
| 第三节 二维折现索赔过程的一致渐近局部估计 | 第36-38页 |
| 第四节 引理及其证明 | 第38-42页 |
| 第五节 主要结论的证明 | 第42-51页 |
| 第四章 关于重尾密度几乎下降问题的讨论 | 第51-60页 |
| 第一节 重尾密度族中非几乎下降密度函数的构造 | 第51-53页 |
| 第二节 几乎递减性质在局部重尾分布族中的应用 | 第53-55页 |
| 第三节 主要结论的证明 | 第55-60页 |
| 第五章 结论及展望 | 第60-62页 |
| 第一节 本文相关结论 | 第60-61页 |
| 第二节 有待研究的问题及展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-70页 |