| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第7-9页 |
| 第二节 研究方法和内容 | 第9-13页 |
| 第三节 主要创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 利率期限结构理论 | 第14-15页 |
| 第二节 利率期限结构估计方法综述 | 第15-20页 |
| 第三节 文献评述 | 第20-22页 |
| 第三章 LASSO-NS模型 | 第22-30页 |
| 第一节 NS模型和SV模型 | 第22-25页 |
| 第二节 LASSO回归简介 | 第25-27页 |
| 第三节 LASSO-NS模型 | 第27-30页 |
| 第四章 国债利率期限结构实证研究 | 第30-45页 |
| 第一节 数据选取和处理 | 第30-31页 |
| 第二节 因子选择 | 第31-33页 |
| 第三节 横截面分析 | 第33-39页 |
| 第四节 样本内和样本外结果 | 第39-42页 |
| 第五节 模型稳定性分析 | 第42-45页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第45-48页 |
| 第一节 研究结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |