| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 期权定价综述 | 第6-10页 |
| 1.2 论文主要内容和结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-15页 |
| 第三章 随机支付红利条件下含随机利率的跳扩散幂式期权定价 | 第15-24页 |
| 3.1 引言 | 第15页 |
| 3.2 模型假设条件 | 第15-16页 |
| 3.3 期权定价公式 | 第16-24页 |
| 第四章 浮动汇率制度下双币种跳扩散幂式期权定价 | 第24-32页 |
| 4.1 引言 | 第24页 |
| 4.2 模型假设 | 第24-25页 |
| 4.3 期权定价公式 | 第25-32页 |
| 4.3.1 汇率换算 | 第25-26页 |
| 4.3.2 保险精算法下的期权定价 | 第26-32页 |
| 第五章 混合分数布朗运动下跳扩散幂式期权定价 | 第32-38页 |
| 5.1 引言 | 第32页 |
| 5.2 模型假设条件 | 第32页 |
| 5.3 期权定价公式 | 第32-38页 |
| 第六章 不完全市场下的多维两值期权 | 第38-46页 |
| 6.1 引言 | 第38页 |
| 6.2 模型假设 | 第38-39页 |
| 6.3 期权定价公式 | 第39-46页 |
| 6.3.1 波动率矩阵转换 | 第39-41页 |
| 6.3.2 远期利率模型 | 第41-42页 |
| 6.3.3 期权定价公式 | 第42-46页 |
| 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简介、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第51页 |