| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题意义 | 第8-10页 |
| ·选题理论意义 | 第8-9页 |
| ·选题的现实意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外关于流动性对收益影响关系文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内关于流动性对收益影响关系文献综述 | 第13-16页 |
| ·论文结构和创新之处 | 第16-18页 |
| 2 股票市场流动性溢价及分位数回归基本理论 | 第18-32页 |
| ·股票市场流动性的概念 | 第18-19页 |
| ·股票市场流动性的衡量方法及指标的选择 | 第19-25页 |
| ·流动性的四维理论 | 第19-21页 |
| ·股票市场流动性的衡量方法 | 第21-25页 |
| ·股票市场流动性溢价理论 | 第25-26页 |
| ·分位数回归方法概念及模型特点 | 第26-32页 |
| ·分位数回归的基本思想 | 第26-29页 |
| ·分位数回归在金融领域的应用 | 第29-32页 |
| 3 基于分位数角度的流动性与收益关系实证研究 | 第32-43页 |
| ·变量的选取及基本处理 | 第32-35页 |
| ·描述性统计分析 | 第33页 |
| ·变量的平稳性分析及检验 | 第33-35页 |
| ·模型构建及实证分析 | 第35-43页 |
| ·模型构建 | 第35页 |
| ·整个样本期内OLS方法与分位数回归实证分析及比较 | 第35-38页 |
| ·不同市场态势下流动性对收益的非对称性实证研究 | 第38-43页 |
| 4 结论与政策建议 | 第43-45页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |