宏观经济周期下的商业银行信贷风险探究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.4 研究方法及范围 | 第17页 |
| 1.5 论文的创新及不足之处 | 第17-20页 |
| 第二章 经济周期与信贷风险相关理论研究 | 第20-32页 |
| 2.1 经济周期理论 | 第20-23页 |
| 2.1.1 纯货币理论 | 第21页 |
| 2.1.2 创新经济理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 投资过度论 | 第22-23页 |
| 2.2 信贷风险理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 信贷风险的经济学基础及理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 商业银行信贷风险的特征 | 第24-26页 |
| 2.3 经济周期下商业银行信贷风险成因理论 | 第26-28页 |
| 2.3.1 资产价格泡沫 | 第26-27页 |
| 2.3.2 政府逆周期调控 | 第27页 |
| 2.3.3 过度反应理论 | 第27-28页 |
| 2.3.4 羊群行为 | 第28页 |
| 2.4 经济周期下商业银行信贷风险变动分析 | 第28-32页 |
| 2.4.1 对违约概率的影响 | 第29页 |
| 2.4.2 对违约损失率的影响 | 第29-30页 |
| 2.4.3 对信用迁移质量的影响 | 第30-32页 |
| 第三章 经济周期下商业银行信贷风险影响因素 | 第32-42页 |
| 3.1 从银行自身的角度 | 第32-35页 |
| 3.1.1 商业银行信贷政策 | 第32-33页 |
| 3.1.2 商业银行贷款对象的选择 | 第33-34页 |
| 3.1.3 抵押物价值波动 | 第34-35页 |
| 3.2 从借款者的角度 | 第35-38页 |
| 3.2.1 借款者的经营及财务状况 | 第35-37页 |
| 3.2.2 资产价格水平 | 第37页 |
| 3.2.3 借款者的信用观念 | 第37-38页 |
| 3.3 从监管层的角度 | 第38-42页 |
| 3.3.1 资本监管 | 第39-40页 |
| 3.3.2 贷款损失准备计提 | 第40-42页 |
| 第四章 宏观经济周期与信贷风险关系的实证研究 | 第42-52页 |
| 4.1 样本及模型概述 | 第42-44页 |
| 4.1.1 指标选择和数据收集 | 第42-43页 |
| 4.1.2 模型选取及概述 | 第43-44页 |
| 4.2 VAR模型的构建 | 第44-48页 |
| 4.2.1 确定VAR模型的滞后阶数 | 第44页 |
| 4.2.2 VAR模型平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.2.3 单位根检验 | 第45-46页 |
| 4.2.4 VAR模型回归分析 | 第46-47页 |
| 4.2.5 Granger因果检验 | 第47-48页 |
| 4.3 脉冲响应函数分析 | 第48-49页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第49-52页 |
| 第五章 总结与对策建议 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 对我国商业银行信贷风险防范的建议 | 第53-56页 |
| 5.2.1 完善商业银行信贷经营模式 | 第53页 |
| 5.2.2 提高信贷风险的管理水平 | 第53-54页 |
| 5.2.3 进行宏观审慎的金融监管 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 (攻读学位期间发表论文目录) | 第62页 |
