| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的主要创新点和不足 | 第18-19页 |
| 第二章 利率市场化下商业银行利率风险的识别 | 第19-26页 |
| 2.1 利率市场化改革的进程 | 第19-20页 |
| 2.2 利率市场化下商业银行利率风险的来源 | 第20-22页 |
| 2.3 利率市场化下商业银行利率风险的成因 | 第22-26页 |
| 第三章 商业银行利率风险度量方法的比较研究 | 第26-34页 |
| 3.1 商业银行利率风险的一般度量方法及应用 | 第26-31页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口模型及应用 | 第26-27页 |
| 3.1.2 持久期缺口模型及应用 | 第27-29页 |
| 3.1.3 VaR模型及应用 | 第29-31页 |
| 3.2 利率风险度量方法的综合评价 | 第31-34页 |
| 3.2.1 利率风险的一般度量方法的综合评价 | 第31-33页 |
| 3.2.2 我国商业银行利率风险度量方法的最佳选择 | 第33-34页 |
| 第四章 基于VaR模型下我国商业银行利率风险的度量 | 第34-49页 |
| 4.1 实证数据的搜集与变量的选取 | 第34-36页 |
| 4.1.1 数据的搜集 | 第34-35页 |
| 4.1.2 变量的选取 | 第35-36页 |
| 4.2 基于VaR模型下样本数据的分析 | 第36-41页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第36-38页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第39-40页 |
| 4.2.4 异方差检验 | 第40-41页 |
| 4.3 基于GARCH模型下的VaR估算 | 第41-49页 |
| 4.3.1 GARCH模型的一般概述 | 第41-43页 |
| 4.3.2 基于GARCH模型下的VaR计算 | 第43-46页 |
| 4.3.3 Kupiec后测检验 | 第46-47页 |
| 4.3.4 总结 | 第47-49页 |
| 第五章 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理的对策研究 | 第49-57页 |
| 5.1 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理的现状 | 第49-50页 |
| 5.2 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理的对策研究 | 第50-57页 |
| 5.2.1 营造良好的防范利率风险的外部环境 | 第50-53页 |
| 5.2.2 构建科学规范的利率风险管理内部环境 | 第53-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |
