| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 前言 | 第13-20页 |
| 0.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 0.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 0.3 研究思路 | 第16-17页 |
| 0.4 研究内容 | 第17-18页 |
| 0.5 研究方法 | 第18-19页 |
| 0.6 创新点与不足之处 | 第19-20页 |
| 1 金融稳定理论内涵、影响因素以及国内外研究现状 | 第20-32页 |
| 1.1 金融稳定性界说 | 第20-23页 |
| 1.1.1 央行对金融稳定的解说 | 第20-21页 |
| 1.1.2 国内外学者和专家关于金融稳定理论的文献综述 | 第21-23页 |
| 1.2 构建宏观金融稳定性指标体系的文献综述 | 第23-26页 |
| 1.2.1 IMF 的宏观金融稳定指标体系 | 第23-25页 |
| 1.2.2 国内外学者对宏观金融稳定状况的文献综述 | 第25-26页 |
| 1.3 关于多元 GARCH 模型的相关理论介绍 | 第26-30页 |
| 1.3.1 ARCH 模型理论介绍 | 第26-27页 |
| 1.3.2 关于 GARCH 模型的理论介绍 | 第27-28页 |
| 1.3.3 关于多元 GARCH 模型的理论介绍 | 第28-30页 |
| 1.4 关于动态组合证券理论的文献综述 | 第30-31页 |
| 1.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 2 关于我国宏观金融稳定性指标体系的构建 | 第32-47页 |
| 2.1 构建我国宏观金融稳定性指标体系基本框架 | 第32-34页 |
| 2.2 宏观金融不稳定指标体系内指标说明 | 第34-36页 |
| 2.2.1 资本流动性系统的统计指标 | 第34页 |
| 2.2.2 金融市场运作系统的统计指标 | 第34-35页 |
| 2.2.3 宏观经济系统的统计指标 | 第35-36页 |
| 2.3 运用熵权法研究宏观金融稳定性指标体系的各系统 | 第36-46页 |
| 2.3.1 关于熵权法的综述 | 第36-39页 |
| 2.3.2 宏观金融稳定性子系统各指标数据筛选及解释 | 第39-40页 |
| 2.3.3 宏观金融稳定性指标体系子系统的实证分析成果 | 第40-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 3 中国宏观金融稳定性指标体系实证分析 | 第47-54页 |
| 3.1 运用动态组合证券理论评价中国宏观金融稳定性指标体系 | 第47页 |
| 3.2 基于对角 BEKK 模型的三大系统之间的动态序列相关性 | 第47-50页 |
| 3.2.1 资本流动性子系统与金融市场运作子系统之间的关系 | 第48页 |
| 3.2.2 资本流动性子系统与宏观经济子系统之间的关系 | 第48-49页 |
| 3.2.3 金融市场运转系统与宏观经济系统之间的关系 | 第49-50页 |
| 3.3 关于中国宏观金融稳定指标体系的实证结果与分析 | 第50-51页 |
| 3.3.1 实证结果 | 第50页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第50-51页 |
| 3.4 对金融稳定区间的探讨 | 第51-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 4 关于我国宏观金融稳定性的对策建议 | 第54-56页 |
| 4.1 构建多层次资本市场体系，促进资本市场结构的优化调整 | 第54页 |
| 4.2 适度关注股票市场，保护金融稳定 | 第54-55页 |
| 4.3 拉动内需、适度投资和及时调整汇率，保证金融稳定平稳发展 | 第55-56页 |
| 5 总结与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |
| 发表的论文 | 第63-64页 |
| 附录一 | 第64-71页 |
| 附录二 | 第71-78页 |
