基于系统交易理论构建的交易法及其应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 课题研究目的 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究意义 | 第14页 |
| 1.5 本文的研究方法 | 第14页 |
| 1.6 本文的研究内容 | 第14-15页 |
| 1.7 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 系统交易法概述 | 第16-26页 |
| 2.1 系统交易理论的含义 | 第16页 |
| 2.2 系统交易的发展 | 第16-17页 |
| 2.3 系统交易法的作用 | 第17页 |
| 2.4 交易系统的分类 | 第17-19页 |
| 2.5 交易系统的内容 | 第19-23页 |
| 2.5.1 确定任务和目标 | 第19-20页 |
| 2.5.2 确定交易观念 | 第20-21页 |
| 2.5.3 确定初始风险 | 第21页 |
| 2.5.4 选择一个有效的理念 | 第21-23页 |
| 2.6 交易系统的数学模型建立 | 第23-26页 |
| 2.6.1 系统的持仓结构确定 | 第23-24页 |
| 2.6.2 系统的盈利能力评价 | 第24页 |
| 2.6.3 系统的抵御风险能力 | 第24-26页 |
| 3 交易系统的构建流程 | 第26-32页 |
| 3.1 设定适合自己的目标,建立交易系统 | 第26页 |
| 3.2 制定入市策略 | 第26-28页 |
| 3.2.1 确定可承受的风险 | 第26-27页 |
| 3.2.2 用夏普比率测定收益风险比 | 第27页 |
| 3.2.3 选定适合自己的入市信号 | 第27-28页 |
| 3.3 确定投资比重 | 第28-30页 |
| 3.3.1 凯利公式 | 第28-30页 |
| 3.3.2 利用停价保护资本 | 第30页 |
| 3.4 制定退出策略 | 第30-32页 |
| 4 交易系统的设计 | 第32-38页 |
| 4.1 入市信号的设计 | 第32-33页 |
| 4.2 风险乘数的设计 | 第33-34页 |
| 4.3 投资比重的设计 | 第34-36页 |
| 4.4 退出市场的设计 | 第36-38页 |
| 5 交易系统的仿真检验 | 第38-46页 |
| 5.1 交易系统仿真检验的原则 | 第38-40页 |
| 5.1.1 交易成本 | 第38页 |
| 5.1.2 交易的指令方式 | 第38-39页 |
| 5.1.3 交易的回波效应 | 第39页 |
| 5.1.4 突发事件 | 第39-40页 |
| 5.2 交易系统的检验内容 | 第40页 |
| 5.3 交易系统的检验过程 | 第40-43页 |
| 5.4 交易系统的检验报告 | 第43-46页 |
| 5.4.1 交易系统的评价分析 | 第44页 |
| 5.4.2 对系统的不足分析 | 第44-46页 |
| 6 总结与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 总结 | 第46-47页 |
| 6.2 展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
