| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究目标、研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第10页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 研究特色与创新 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究特色 | 第11-12页 |
| 1.4.2 创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 β系数测算的国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 证券公司特征国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 2.3 国内外文献述评 | 第15-16页 |
| 第3章 概念界定与理论基础 | 第16-23页 |
| 3.1 β系数的概念与意义 | 第16-18页 |
| 3.2 证券公司的概念与特点 | 第18-19页 |
| 3.3 β系数的测算方法选取 | 第19-21页 |
| 3.3.1 单指数模型 | 第19-20页 |
| 3.3.2 Blume估计法 | 第20-21页 |
| 3.3.3 Vasicek的Bayes估计法 | 第21页 |
| 3.4 β系数的准确性检验方法 | 第21-23页 |
| 3.4.1 MSE均方误差检验 | 第21-22页 |
| 3.4.2 Wilcoxon符号秩检验法 | 第22-23页 |
| 第4章 证券公司β系数测算方法实证研究 | 第23-35页 |
| 4.1 测算方法确定 | 第23页 |
| 4.2 样本数据的选取 | 第23-24页 |
| 4.3 样本数据描述性分析 | 第24-28页 |
| 4.4 建立模型 | 第28-31页 |
| 4.4.1 建立Blume估计法下的回归模型模型 | 第28页 |
| 4.4.2 OLS回归结果与Blume估计法测算结果 | 第28-31页 |
| 4.5 Blume估计精确度检验结果 | 第31-35页 |
| 4.5.1 MSE均方误差检验结果 | 第31-32页 |
| 4.5.2 Wilcoxon符号秩检验结果 | 第32-35页 |
| 第5章 结论与建议 | 第35-37页 |
| 5.1 研究结论 | 第35页 |
| 5.2 研究建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |