高频交易下的沪深300股指期货跨期套利研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 高频交易下股指期货套利的理论基础 | 第15-23页 |
| 2.1 高频交易理论概述 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货理论概述 | 第16-19页 |
| 2.2.1 沪深300股指期货运行情况 | 第16-18页 |
| 2.2.2 股指期货的功能 | 第18-19页 |
| 2.3 股指期货套利概述 | 第19-21页 |
| 2.3.1 股指期货套利的概念和分类 | 第19-20页 |
| 2.3.2 股指期货跨期套利的种类 | 第20-21页 |
| 2.4 小结 | 第21-23页 |
| 第3章 股指期货高频跨期套利模型研究 | 第23-28页 |
| 3.1 交易资产的选择 | 第23-24页 |
| 3.2 价差序列及价差模型的构建 | 第24-25页 |
| 3.2.1 价差序列的构建 | 第24页 |
| 3.2.2 价差模型的构建 | 第24-25页 |
| 3.3 交易规则的确立 | 第25-26页 |
| 3.4 套利结果的评价 | 第26-28页 |
| 第4章 沪深300股指期货高频跨期套利实证分析 | 第28-43页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第28-29页 |
| 4.2 数据的检验 | 第29-31页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第29-30页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第30页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.3 价差序列的跨期套利实证模拟 | 第31-41页 |
| 4.3.1 价差模型的建立与拟合效果分析 | 第31-34页 |
| 4.3.2 交易规则的确定 | 第34页 |
| 4.3.3 程序化滚动交易 | 第34-38页 |
| 4.3.4 套利模型相关调试 | 第38-41页 |
| 4.4 小结 | 第41-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 5.1 文章优势与不足 | 第43-44页 |
| 5.2 相关建议 | 第44-47页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第44-45页 |
| 5.2.2 对监管层的建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
