| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新点与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2 我国影子银行现状及规模测算 | 第19-29页 |
| 2.1 影子银行概念综述 | 第19-21页 |
| 2.2 我国影子银行的现状 | 第21-26页 |
| 2.2.1 我国影子银行的构成 | 第21-24页 |
| 2.2.2 我国影子银行的规模测算 | 第24-26页 |
| 2.3 影子银行与商业银行的博弈分析 | 第26-29页 |
| 3 影子银行的发展对银行稳健性影响及稳健性测算 | 第29-39页 |
| 3.1 商业银行稳健性概述 | 第29-30页 |
| 3.2 影子银行对商业银行稳健性的影响 | 第30-33页 |
| 3.2.1 影子银行对商业银行稳健性的积极影响 | 第30-32页 |
| 3.2.2 影子银行对商业银行稳健性的消极影响 | 第32-33页 |
| 3.3 商业银行稳健性测度方法简介 | 第33-35页 |
| 3.4 我国商业银行稳健性的测算和数据处理 | 第35-39页 |
| 3.4.1 测算方法及指标 | 第35-36页 |
| 3.4.2 数据来源及处理 | 第36-39页 |
| 4 中国影子银行对商业银行体系稳健性影响的实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 计量模型设定及变量选择 | 第39-41页 |
| 4.1.1 PVAR模型的选择 | 第39-40页 |
| 4.1.2 变量的选取与说明 | 第40-41页 |
| 4.2 数据预处理 | 第41-42页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第41页 |
| 4.2.2 滞后阶数的选取 | 第41-42页 |
| 4.2.3 面板Granger因果检验 | 第42页 |
| 4.3 模型的建立与估计 | 第42-50页 |
| 4.3.1 PVAR的估计 | 第43-45页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数分析 | 第45-48页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第48-50页 |
| 5 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 健全相关法律法规，加强影子银行信息披露 | 第51-52页 |
| 5.2.2 完善商业银行内部控制，建立防火墙机制 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |