| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究成果综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究成果综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究成果综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外研究总述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法和内容框架 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 内容框架 | 第17-19页 |
| 第二章 基金业绩持续性的理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 基金业绩持续性的来源 | 第19-20页 |
| 2.2 理论基础 | 第20-25页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第20页 |
| 2.2.2 CAPM(资本资产定价)理论 | 第20-23页 |
| 2.2.3 Fama-French三因子模型 | 第23-25页 |
| 第三章 基金业绩持续性的检验方法 | 第25-33页 |
| 3.1 基金业绩评价指标 | 第25页 |
| 3.1.1 未经风险调整业绩——复权单位净值增长率 | 第25页 |
| 3.1.2 风险调整后的业绩——Fama-French三因子模型超额业绩 | 第25页 |
| 3.2 基金业绩持续性的检验方法 | 第25-33页 |
| 3.2.1 宏观层面检验方法——列联表法 | 第26-28页 |
| 3.2.2 微观层面检验方法——扫描统计量法 | 第28-33页 |
| 第四章 实证研究 | 第33-49页 |
| 4.1 实证研究的思路 | 第33-34页 |
| 4.1.1 宏观层面 | 第33页 |
| 4.1.2 微观层面 | 第33-34页 |
| 4.2 样本的选取 | 第34页 |
| 4.2.1 宏观层面 | 第34页 |
| 4.2.2 微观层面 | 第34页 |
| 4.3 基金收益率的计算 | 第34-37页 |
| 4.3.1 数据来源与选择 | 第34页 |
| 4.3.2 未经风险调整收益率 | 第34-36页 |
| 4.3.3 风险调整后收益率 | 第36-37页 |
| 4.4 实证结果 | 第37-49页 |
| 4.4.1 宏观层面实证结果 | 第37-41页 |
| 4.4.2 微观层面实证结果 | 第41-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 总结 | 第49-50页 |
| 5.2 本文研究不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |