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人民币远期汇率无偏性的实证研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-13页
    1.2 研究意义第13页
    1.3 研究方法第13-14页
    1.4 研究框架第14-15页
    1.5 创新点与不足第15-17页
第二章 文献综述第17-22页
    2.1 利率平价相关文献第17-18页
    2.2 国外对于远期汇率无偏性研究第18-19页
    2.3 国内对于远期汇率无偏性实证研究第19-20页
    2.4 研究总结与评价第20-22页
第三章 远期汇率无偏性假说的理论分析第22-28页
    3.1 远期汇率定价机制的理论基础——抛补利率平价理论(CIP)第22-25页
    3.2 远期汇率无偏性假说下(s_t,f_t)',和(s_(t+k),f_t)',协整模型推导及检验方法第25-28页
第四章 远期汇率无偏性假说的实证检验第28-43页
    4.1 数据选取及平稳性检验第28-30页
    4.2 基于线性回归模型的远期汇率无偏性检验第30-32页
    4.3 基于协整模型的远期汇率无偏性检验第32-43页
第五章 结论与政策建议第43-48页
    5.1 结论第43-44页
    5.2 政策建议第44-48页
参考文献第48-51页
致谢第51-52页

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