| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 利率平价相关文献 | 第17-18页 |
| 2.2 国外对于远期汇率无偏性研究 | 第18-19页 |
| 2.3 国内对于远期汇率无偏性实证研究 | 第19-20页 |
| 2.4 研究总结与评价 | 第20-22页 |
| 第三章 远期汇率无偏性假说的理论分析 | 第22-28页 |
| 3.1 远期汇率定价机制的理论基础——抛补利率平价理论(CIP) | 第22-25页 |
| 3.2 远期汇率无偏性假说下(s_t,f_t)',和(s_(t+k),f_t)',协整模型推导及检验方法 | 第25-28页 |
| 第四章 远期汇率无偏性假说的实证检验 | 第28-43页 |
| 4.1 数据选取及平稳性检验 | 第28-30页 |
| 4.2 基于线性回归模型的远期汇率无偏性检验 | 第30-32页 |
| 4.3 基于协整模型的远期汇率无偏性检验 | 第32-43页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第43-48页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |