| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第10-29页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-26页 |
| 1.3 研究方法 | 第26页 |
| 1.4 主要内容与结构安排 | 第26-28页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第28-29页 |
| 2 银行系统性风险以及风险传染的相关理论 | 第29-49页 |
| 2.1 本文中几个重要概念的界定 | 第29-33页 |
| 2.2 银行系统性风险的产生机理 | 第33-40页 |
| 2.3 银行风险传染渠道分析 | 第40-49页 |
| 3 单个银行挤兑危机的数理模型研究 | 第49-66页 |
| 3.1 D-D 银行挤兑模型介绍 | 第49-50页 |
| 3.2 单个银行挤兑危机的模型研究 | 第50-64页 |
| 3.3 本章小结 | 第64-66页 |
| 4 银行体系内风险传染效应的仿真研究 | 第66-79页 |
| 4.1 银行体系内风险传染效应的仿真模拟 | 第66-72页 |
| 4.2 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性银行的解读 | 第72-74页 |
| 4.3 系统重要性银行的风险以及防范措施 | 第74-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-79页 |
| 5 基于关联性的系统重要性银行的识别 | 第79-91页 |
| 5.1 系统重要性银行的关联性解读 | 第79-81页 |
| 5.2 基于关联性的中国系统重要性银行的识别 | 第81-84页 |
| 5.3 变量关联性的度量方法 | 第84-88页 |
| 5.4 基于 Copula 方法的中国系统重要性银行的识别 | 第88-90页 |
| 5.5 本章小结 | 第90-91页 |
| 6 基于 Copula 的中国重要性银行的风险传染效应的实证研究 | 第91-111页 |
| 6.1 Copula 函数相关概念 | 第91-98页 |
| 6.2 基于 Copula 的中国系统重要性银行的识别 | 第98-109页 |
| 6.3 政策建议 | 第109-111页 |
| 7 研究结论与展望 | 第111-115页 |
| 7.1 研究结论 | 第111-114页 |
| 7.2 研究展望 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-128页 |
| 附录 1 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第128页 |
