| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究的问题、方法及框架 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的创新点及不足之处 | 第11-12页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 关于股债两市相关性的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 关于股债基三市的相关性研究 | 第13-14页 |
| 2.3 关于基金资产配置重要性及其策略的研究 | 第14-16页 |
| 第三章 中国股债基三市的动态相关性实证分析 | 第16-32页 |
| 3.1 股债基三市的发展概况及价格指数走势 | 第16-22页 |
| 3.1.1 三市场的发展概况 | 第16-20页 |
| 3.1.2 三市场价格指数走势的相关性分析 | 第20-22页 |
| 3.2 股债基三市的动态相关性实证分析 | 第22-31页 |
| 3.2.1 样本数据说明 | 第22-23页 |
| 3.2.2 建立VAR-DCC-MVGARCH模型 | 第23-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 混合型基金的资产配置策略研究 | 第32-50页 |
| 4.1 影响基金大类资产配置的主要因素 | 第32-38页 |
| 4.1.1 开放式基金的仓位约束及其估算 | 第32-33页 |
| 4.1.2 经济周期对基金资产配置的影响 | 第33-36页 |
| 4.1.3 股市行情对基金资产配置的影响 | 第36-38页 |
| 4.2 构建混合型基金的资产配置模型 | 第38-46页 |
| 4.3 股票资产行业配置的阶段性建议 | 第46-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 全文总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间的研宄成果 | 第56-57页 |