VaR模型在我国股票市场中的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第7-12页 |
| 1. 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 3. 研究思路与内容框架 | 第9-12页 |
| 第1章 证券市场风险概述 | 第12-16页 |
| 1.1 证券市场风险含义与特征 | 第12-13页 |
| 1.1.1 证券市场风险的含义 | 第12页 |
| 1.1.2 证券市场风险的特征 | 第12-13页 |
| 1.2 证券市场风险的分类 | 第13-16页 |
| 第2章 证券市场的风险度量方法 | 第16-19页 |
| 2.1 名义值度量法 | 第16页 |
| 2.2 灵敏度方法 | 第16-17页 |
| 2.2.1 灵敏度的含义 | 第16-17页 |
| 2.2.2 灵敏度度量方法评述 | 第17页 |
| 2.3 波动性方法 | 第17-18页 |
| 2.3.1 波动性的含义 | 第17-18页 |
| 2.3.2 波动性度量方法的评述 | 第18页 |
| 2.4 VaR模型 | 第18页 |
| 2.5 压力试验和极值理论 | 第18-19页 |
| 第3章 VaR模型的基本理论 | 第19-26页 |
| 3.1 VaR模型的定义 | 第19-20页 |
| 3.2 VaR模型基本特点 | 第20页 |
| 3.3 VaR模型的参数选择 | 第20-21页 |
| 3.4 VaR模型的优缺点评价 | 第21-22页 |
| 3.5 VaR模型的基本模块 | 第22-25页 |
| 3.6 VaR模型的准确性检验 | 第25-26页 |
| 第4章 VaR模型在我国股票市场中的实际运用 | 第26-36页 |
| 4.1 样本的选取与处理 | 第26-28页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第26-27页 |
| 4.1.2 数据来源于处理 | 第27-28页 |
| 4.2 对上证180指数的实证研究 | 第28-33页 |
| 4.2.1 几何收益率的正态性检验 | 第28-30页 |
| 4.2.2 历史模拟法 | 第30-31页 |
| 4.2.3 分析方法 | 第31页 |
| 4.2.4 Monte Carlo模拟法 | 第31-33页 |
| 4.3 三种模型的检验测试 | 第33-36页 |
| 第5章 研究结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
