| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第6-12页 |
| 第1节 选题背景和研究意义 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 第2节 研究方法和主要内容 | 第9-12页 |
| 2.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 2.2 主要内容 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 第1节 利率期限结构理论研究现状 | 第12-15页 |
| 1.1 描述性理论 | 第12-13页 |
| 1.2 现代利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 第2节 国内静态拟合模型简介 | 第15-19页 |
| 2.1 Hermite插值模型 | 第15-16页 |
| 2.2 样条法 | 第16-17页 |
| 2.3 Nelson-Siegel模型 | 第17页 |
| 2.4 Nelson-Siegel-Svenson模型 | 第17-19页 |
| 第三章 Nelson-Siegel模型的实证研究 | 第19-28页 |
| 第1节 国债收益率曲线 | 第19-20页 |
| 1.1 国债收益率曲线的定义 | 第19页 |
| 1.2 几种常用的国债收益率计算方法 | 第19-20页 |
| 第2节 Nelson-Siegel模型实证分析 | 第20-28页 |
| 2.1 选择Nelson-Siegel模型的原因 | 第20-21页 |
| 2.2 Nelson-Siegel模型的求解 | 第21-23页 |
| 2.3 样本选择与处理 | 第23-25页 |
| 2.4 固定λ值的检验 | 第25-28页 |
| 第四章 Nelson-Siegel模型预测效果分析 | 第28-35页 |
| 第1节 预测方法一：AR(1)模型 | 第29-32页 |
| 第2节 预测方法二：VAR模型 | 第32-35页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第35-40页 |
| 第1节 分析与结论 | 第35页 |
| 第2节 进一步研究建议 | 第35-36页 |
| 第3节 政策建议 | 第36-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |