| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外套期保值研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内套期保值研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第18-19页 |
| 1.3 主要研究内容与研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第20页 |
| 1.4 论文研究框架 | 第20-21页 |
| 1.5 论文创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 股指期货与套期保值理论 | 第23-38页 |
| 2.1 我国股指期货概述 | 第23-30页 |
| 2.1.1 股指期货的概念和功能 | 第23-25页 |
| 2.1.2 我国股指期货介绍 | 第25-30页 |
| 2.2 套期保值理论概述 | 第30-34页 |
| 2.2.1 套期保值的含义 | 第30页 |
| 2.2.2 套期保值的原理 | 第30-32页 |
| 2.2.3 基差风险及其对套期保值的影响 | 第32-34页 |
| 2.3 套期保值相关理论 | 第34-37页 |
| 2.3.1 简单套期保值理论 | 第34-35页 |
| 2.3.2 基差逐利型套期保值理论 | 第35-36页 |
| 2.3.3 现代投资组合套期保值理论 | 第36-37页 |
| 2.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 套期保值比率模型及效率评价 | 第38-46页 |
| 3.1 套期保值比率计算模型 | 第38-43页 |
| 3.1.1 静态套期保值模型 | 第38-40页 |
| 3.1.2 动态套期保值模型 | 第40-42页 |
| 3.1.3 套期保值比率计算模型的选取 | 第42-43页 |
| 3.2 套期保值效率评价方法 | 第43-45页 |
| 3.2.1 风险最小化评价方法 | 第43-44页 |
| 3.2.2 效用最大化评价方法 | 第44页 |
| 3.2.3 套期保值效率评价方法的选取 | 第44-45页 |
| 3.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 沪深300股指期货套期保值的实证研究 | 第46-60页 |
| 4.1 样本数据的选择及描述性统计 | 第46-49页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第46页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第46-48页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 4.2 最优套期保值比率估计模结果及分析 | 第49-53页 |
| 4.2.1 OLS模型回归结果 | 第49-50页 |
| 4.2.2 ECM模型回归结果 | 第50-51页 |
| 4.2.3 ECM－GARCH模型回归结果 | 第51-53页 |
| 4.3 套期保值比率的比较分析 | 第53-54页 |
| 4.4 套期保值效率评价 | 第54-58页 |
| 4.4.1 样本内套期保值效率评价 | 第54-55页 |
| 4.4.2 样本外套期保值效率评价 | 第55-56页 |
| 4.4.3 股灾价格波动区间套期保值效率评价 | 第56-58页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第58页 |
| 4.6 本章小结 | 第58-60页 |
| 第5章 对策及建议 | 第60-66页 |
| 5.1 对投资者的对策建议 | 第60-61页 |
| 5.1.1 建立股指期货知识体系与风险控制意识 | 第60页 |
| 5.1.2 合理实施套期保值策略 | 第60-61页 |
| 5.2 对期货交易所的对策建议 | 第61-63页 |
| 5.2.1 优化投资者结构 | 第61-63页 |
| 5.2.2 完善股指期货交易品种，适当放宽准入条件 | 第63页 |
| 5.3 对监管部门的建议 | 第63-64页 |
| 5.3.1 完善市场交易制度体系 | 第63-64页 |
| 5.3.2 加大跨市场监管力度 | 第64页 |
| 5.4 本章小结 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-84页 |