| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第12页 |
| 1.2 研究问题的提出 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的研究内容与结构 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 研究综述 | 第17-39页 |
| 2.1 选股模型的概述 | 第17-18页 |
| 2.2 价值投资理论的文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 价值投资理论在国内的发展 | 第19页 |
| 2.2.2 基于价值投资有效的验证 | 第19-20页 |
| 2.3 多目标决策方法概述 | 第20-24页 |
| 2.3.1 多目标决策问题的构成要素 | 第22-23页 |
| 2.3.2 权重确定方法 | 第23-24页 |
| 2.4 多目标决策的文献综述 | 第24-26页 |
| 2.5 投资组合理论 | 第26-37页 |
| 2.5.1 投资组合发展的相关理论 | 第29-36页 |
| 2.5.2 国内的发展研究现状 | 第36-37页 |
| 2.6 本章小结 | 第37-39页 |
| 第三章 基于成长与价值的投资策略 | 第39-54页 |
| 3.1 引言 | 第39-41页 |
| 3.2 公司财务信息集成模型的指标选取 | 第41-45页 |
| 3.2.1 净利润的定义 | 第41页 |
| 3.2.2 营业收入的定义 | 第41-42页 |
| 3.2.3 现金流量与现金比率的定义 | 第42-43页 |
| 3.2.4 净资产收益率的定义 | 第43-44页 |
| 3.2.5 组合财务指标选股规则 | 第44-45页 |
| 3.3 基于公司价值信息的股票选择方法的实证分析 | 第45-52页 |
| 3.3.1 数据来源与样本的选取 | 第45-46页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第46-51页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第51-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第四章 组合CFAHP和TOPSIS方法在投资组合方面的应用 | 第54-79页 |
| 4.1 多目标决策概述 | 第54-55页 |
| 4.2 层次分析法 | 第55-59页 |
| 4.3 带约束的模糊层次分析法(CFAHP) | 第59-69页 |
| 4.3.1 带约束的模糊算子 | 第60页 |
| 4.3.2 CFAHP方法介绍 | 第60-63页 |
| 4.3.3 实证研究 | 第63-69页 |
| 4.4 TOPSIS方法的介绍以及其应用 | 第69-78页 |
| 4.4.1 TOPSIS模型介绍 | 第69-71页 |
| 4.4.2 基于CFAHP和TOPSIS方法的实证研究 | 第71-77页 |
| 4.4.3 结论 | 第77-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-79页 |
| 第五章 最小半绝对偏差准则的投资组合模型 | 第79-103页 |
| 5.1 研究背景 | 第79页 |
| 5.2 投资组合模型介绍 | 第79-86页 |
| 5.2.1 半方差模型 | 第80-81页 |
| 5.2.2 考虑带有交易费用的投资组合模型 | 第81-82页 |
| 5.2.3 最小半绝对偏差准则下的投资组合模型 | 第82-86页 |
| 5.2.4 本节小结 | 第86页 |
| 5.3 基于最小半偏差准则的实证研究 | 第86-100页 |
| 5.3.1 研究数据的选取与预处理 | 第86-90页 |
| 5.3.2 模型I:基于沪深300指数与国债的实证研究 | 第90-93页 |
| 5.3.3 模型II：基于行业指数与国债的实证研究 | 第93-100页 |
| 5.4 MSAD模型在个股上的应用 | 第100-102页 |
| 5.5 本章小结 | 第102-103页 |
| 第六章 总结与展望 | 第103-106页 |
| 6.1 本文工作总结 | 第103-104页 |
| 6.2 研究与展望 | 第104-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
| 参考文献 | 第107-115页 |
| 攻博期间取得的研究成果 | 第115-116页 |
