| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-14页 |
| 2.1 鞅与布朗运动 | 第12页 |
| 2.2 Ito积分及其性质 | 第12-13页 |
| 2.3 Girsanov定理和风险中性测度 | 第13-14页 |
| 第三章 两因子HJM模型 | 第14-22页 |
| 3.1 远期利率 | 第14-15页 |
| 3.2 债券价格和远期利率的动态方程 | 第15-16页 |
| 3.3 无套利条件 | 第16-17页 |
| 3.4 零息债券价格 | 第17-19页 |
| 3.5 债券期货定价 | 第19-22页 |
| 第四章 基于两因子HJM模型的Monte carlo模拟 | 第22-24页 |
| 第五章 总结 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 致谢 | 第28页 |