我国商业银行流动性风险压力测试问题研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 境外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第18页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行流动性风险压力测试的理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 商业银行流动性风险理论概述 | 第20-23页 |
| 2.1.1 流动性风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 流动性风险的成因 | 第20-21页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的度量 | 第21-23页 |
| 2.1.4 商业银行流动性风险的管理 | 第23页 |
| 2.2 压力测试的概述 | 第23-27页 |
| 2.2.1 压力测试的定义 | 第23-24页 |
| 2.2.2 压力测试的方法 | 第24-25页 |
| 2.2.3 压力测试的流程 | 第25-27页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险的现状 | 第27-51页 |
| 3.1 商业银行资产与负债的流动性风险现状 | 第27-40页 |
| 3.1.1 贷款总额占总资产比例分析 | 第27-30页 |
| 3.1.2 中长期贷款占贷款总额比重分析 | 第30-34页 |
| 3.1.3 存款总额占总资产的比重分析 | 第34-37页 |
| 3.1.4 有价证券所占的比重分析 | 第37-40页 |
| 3.2 商业银行流动性风险监管指标的现状分析 | 第40-49页 |
| 3.2.1 存贷比分析 | 第40-43页 |
| 3.2.2 流动性比例分析 | 第43-45页 |
| 3.2.3 不良贷款率分析 | 第45-48页 |
| 3.2.4 超额存款准备金率分析 | 第48-49页 |
| 3.3 商业银行流动性风险监管体系的现状 | 第49-51页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析 | 第51-60页 |
| 4.1 因子的选择 | 第51-52页 |
| 4.2 流动性风险压力测试的模型构建 | 第52-57页 |
| 4.2.1 国有四大行的模型确立 | 第53-55页 |
| 4.2.2 股份制银行模型确立 | 第55-57页 |
| 4.3 压力测试情景设计 | 第57-58页 |
| 4.4 流动性风险压力测试及结果分析 | 第58-60页 |
| 第5章 政策建议 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
