| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 问题研究的背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第11页 |
| 1.4 论文中的创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-21页 |
| 2.1 随机分析基础 | 第12-14页 |
| 2.2 期权定价的基础 | 第14-17页 |
| 2.3 固定汇率制度下双币种欧式期权 | 第17-18页 |
| 2.4 浮动汇率制度下双币种欧式期权 | 第18-21页 |
| 第3章 风险资产有时滞影响的双币种期权定价 | 第21-41页 |
| 3.1 有时滞影响的风险资产价格模型 | 第21-22页 |
| 3.2 人民币对美元汇率模型 | 第22-30页 |
| 3.3 有时滞影响风险资产的双币种期权定价 | 第30-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 人民币汇率日数据 | 第46-54页 |
| 致谢 | 第54页 |